Titre :	Théorie des valeurs extrêmes : Application au calcul de risques.
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Oussama Bahi, Auteur ; Maghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse
Editeur :	جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
Année de publication :	2019
Importance :	104 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Doctorat 3éme CYCLE LMD. 2 copies imprimées disponibles
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Français - Anglais Mathématiques
Tags :	Mathématiques: Probabilité appliquée  Théorie des valeurs extrêmes  Modèles GPD  Estimation du maximum de vraisemblance  Méthode des moments pondérés  Gestion des risques  Value-at-Risk  Censure par intervalles  Propriétés asymptotiques des pseudo-estimateurs  Test de type Wald  Extreme values theory  GPD models  Maximum likelihood estimation method  Method of probability weighted moments estimation  Risk management  Interval censoring  Asymptotic properties of estimates  Wald-type test  نظرية القيم الحدية  نماذج GPD  أقصى تقدير احتمال  طريقة تقدير احتمالية اللحظات الموزونة  إدارة المخاطر  القيمة المعرضة للخطر  الرقابة بفاصل زمني  خواص مقاربة للمقدرات  اختبار فرضية نوع Wald
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	This work is intended as a contribution to the univariate statistics of extreme values and its applications to the calculation of risk. The purpose of this dissertation is to take a deep look at the statistical techniques applied to the measurement and management of extreme risks. The essential result obtained by Fisher-Tippett on the possible existence of limit distributions of the maximum of a sample, apparently gave rise to the idea that the theory of extreme values was something quite remarkable and very different from the classical theory of the central limit. Our aim contribution is the study of GPD models with interval censoring. Indeed, we have established that the pseudo-maximum likelihood estimates retain the properties of convergence and asymptotic normality. We applied the GPD models with interval censoring to compare two different therapies used in the treatment of woman breast cancer. Finally, we have built a Wald type hypothesis testing that allowes us to compare the two treatments.
Diplôme :	Doctorat
En ligne :	../theses/math/BAH7519.pdf
Format de la ressource électronique :	pdf
Permalink :	index.php?lvl=notice_display&id=11358

Théorie des valeurs extrêmes : Application au calcul de risques. [texte imprimé] / Oussama Bahi, Auteur ; Maghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, 2019 . - 104 f. ; 30 cm.
Doctorat 3éme CYCLE LMD.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)

Catégories :	Français - Anglais Mathématiques
Tags :	Mathématiques: Probabilité appliquée  Théorie des valeurs extrêmes  Modèles GPD  Estimation du maximum de vraisemblance  Méthode des moments pondérés  Gestion des risques  Value-at-Risk  Censure par intervalles  Propriétés asymptotiques des pseudo-estimateurs  Test de type Wald  Extreme values theory  GPD models  Maximum likelihood estimation method  Method of probability weighted moments estimation  Risk management  Interval censoring  Asymptotic properties of estimates  Wald-type test  نظرية القيم الحدية  نماذج GPD  أقصى تقدير احتمال  طريقة تقدير احتمالية اللحظات الموزونة  إدارة المخاطر  القيمة المعرضة للخطر  الرقابة بفاصل زمني  خواص مقاربة للمقدرات  اختبار فرضية نوع Wald
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	This work is intended as a contribution to the univariate statistics of extreme values and its applications to the calculation of risk. The purpose of this dissertation is to take a deep look at the statistical techniques applied to the measurement and management of extreme risks. The essential result obtained by Fisher-Tippett on the possible existence of limit distributions of the maximum of a sample, apparently gave rise to the idea that the theory of extreme values was something quite remarkable and very different from the classical theory of the central limit. Our aim contribution is the study of GPD models with interval censoring. Indeed, we have established that the pseudo-maximum likelihood estimates retain the properties of convergence and asymptotic normality. We applied the GPD models with interval censoring to compare two different therapies used in the treatment of woman breast cancer. Finally, we have built a Wald type hypothesis testing that allowes us to compare the two treatments.
Diplôme :	Doctorat
En ligne :	../theses/math/BAH7519.pdf
Format de la ressource électronique :	pdf
Permalink :	index.php?lvl=notice_display&id=11358