Inférences statistiques dans les modèles Garch à volatilité stochastique / Assia Senouci

Public ISBD Titre : Inférences statistiques dans les modèles Garch à volatilité stochastique Type de document : texte imprimé Auteurs : Assia Senouci ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; A. Bibi, Directeur de thèse Année de publication : 2008 Importance : 71 f. Note générale : 01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CD Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais Mathématiques Tags : Stationnarité  modèles Garch  Séries temporelles non linéaires  Quasi maximum de vraisemblance  Processus ARMA-GARCH Index. décimale : 510 Mathématiques Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=930 Inférences statistiques dans les modèles Garch à volatilité stochastique [texte imprimé] / Assia Senouci ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; A. Bibi, Directeur de thèse . - 2008 . - 71 f. 01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CD Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais Mathématiques Tags : Stationnarité  modèles Garch  Séries temporelles non linéaires  Quasi maximum de vraisemblance  Processus ARMA-GARCH Index. décimale : 510 Mathématiques Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=930

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SEN/5078	SEN/5078	Thèse	Bibliothèque principale	Thèses	Disponible

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