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Auteur Zaher Mohdeb |
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Titre : Caractérisation des lois par les statistiques d'ordre Type de document : texte imprimé Auteurs : Nahima Nemouchi ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse Année de publication : 2006 Importance : 95 f. Note générale : Doctorat d'etat
01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CDLangues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Estimation de la densité Estimation de la regression Estimation à noyau Bandes de confiance Statistique d'ordre Indépendane asymptotique Compacité stochastique Domaine d'attraction Index. décimale : 510 Mathématiques Diplôme : Doctorat Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=949 Caractérisation des lois par les statistiques d'ordre [texte imprimé] / Nahima Nemouchi ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse . - 2006 . - 95 f.
Doctorat d'etat
01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CD
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Estimation de la densité Estimation de la regression Estimation à noyau Bandes de confiance Statistique d'ordre Indépendane asymptotique Compacité stochastique Domaine d'attraction Index. décimale : 510 Mathématiques Diplôme : Doctorat Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=949 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité NEM/4732 NEM/4732 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Estimation et test dans les modèles de régression non paramétrique Type de document : texte imprimé Auteurs : Farida Merabet, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2011 Importance : 77 f. Format : 31 cm Note générale : 2 copies imprimées disponibles Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Régression non paramétrique Coefficients empiriques de Fourier Test non paramétrique Mathématiques Nonparametric regression Empirical Fourier coefficient Nonparametric test الانحدار الغير وسيطي معاملات فوريي الاختبار الغير وسيطي Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : The object of our work is based on some methods of estimation and hypotheses test in a nonparametric regression model. More precisely, first, it is about stimating the function of regression by an approximation of the decomposition of Fourier series and to estimate the Fourier coefficients. Then, we construct hypothesis tests which the regression function is a trigonometric polynomial of order at most given value s Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/MER5923.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=5701 Estimation et test dans les modèles de régression non paramétrique [texte imprimé] / Farida Merabet, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2011 . - 77 f. ; 31 cm.
2 copies imprimées disponibles
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MathématiquesTags : Régression non paramétrique Coefficients empiriques de Fourier Test non paramétrique Mathématiques Nonparametric regression Empirical Fourier coefficient Nonparametric test الانحدار الغير وسيطي معاملات فوريي الاختبار الغير وسيطي Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : The object of our work is based on some methods of estimation and hypotheses test in a nonparametric regression model. More precisely, first, it is about stimating the function of regression by an approximation of the decomposition of Fourier series and to estimate the Fourier coefficients. Then, we construct hypothesis tests which the regression function is a trigonometric polynomial of order at most given value s Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/MER5923.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=5701 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MER/5923 MER/5923 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Inférence statistique dans les modèles linéaires Type de document : texte imprimé Auteurs : Amina Kharoua, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2010 Importance : 106 f. Note générale : 01 Disponible à la salle de recherche 01 Disponible au magazin de la B.U.C. 01 CD Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Normalité asymptotique Processus à longue mémoire modèle linéaire Erreur quadratique de prévision normalité asymptotique Long-memory process linear model mean-squared forecast error asymptotic normality سلاسل المتغيرات العشوائية ذات الذاكرة الطويلة نموذج خطي الخطأ المربع للتنبؤ التقارب العادي Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : We study methods for forecasting long-memory processes. We assume that the processes are weakly stationary, linear, causal and invertible, but only a Önitesubset of the past observations is available. We Örst present two approaches when the stochastic structure of the process is known : one is the truncation of the Wiener-Kolmogorov predictor, and the other is the projection of the forecast value on the observations,i.e. the leastsquares predictor. We show that both predictors converge to the WienerKolmogorov predictor. When the stochastic structure is not known, we have to estimate the coe¢ cients of the predictors deÖned in the Örst part. For the truncated Wiener-Kolomogorov, we use a arametric approach and we plug in the forecast coe¢ cients from the Whittle estimator, which is computed on an independent realisation of the series. For the least-squares predictor, we plug the empirical autocovariances (computed on the same realisation or on an independent realisation) into the Yule-Walker equations. For the two predictors, we estimate the mean-squared error and prove the asymptotic normality. Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/KHA5663.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=1269 Inférence statistique dans les modèles linéaires [texte imprimé] / Amina Kharoua, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2010 . - 106 f.
01 Disponible à la salle de recherche 01 Disponible au magazin de la B.U.C. 01 CD
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MathématiquesTags : Normalité asymptotique Processus à longue mémoire modèle linéaire Erreur quadratique de prévision normalité asymptotique Long-memory process linear model mean-squared forecast error asymptotic normality سلاسل المتغيرات العشوائية ذات الذاكرة الطويلة نموذج خطي الخطأ المربع للتنبؤ التقارب العادي Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : We study methods for forecasting long-memory processes. We assume that the processes are weakly stationary, linear, causal and invertible, but only a Önitesubset of the past observations is available. We Örst present two approaches when the stochastic structure of the process is known : one is the truncation of the Wiener-Kolmogorov predictor, and the other is the projection of the forecast value on the observations,i.e. the leastsquares predictor. We show that both predictors converge to the WienerKolmogorov predictor. When the stochastic structure is not known, we have to estimate the coe¢ cients of the predictors deÖned in the Örst part. For the truncated Wiener-Kolomogorov, we use a arametric approach and we plug in the forecast coe¢ cients from the Whittle estimator, which is computed on an independent realisation of the series. For the least-squares predictor, we plug the empirical autocovariances (computed on the same realisation or on an independent realisation) into the Yule-Walker equations. For the two predictors, we estimate the mean-squared error and prove the asymptotic normality. Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/KHA5663.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=1269 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité KHA/5663 KHA/5663 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Inférence statistique dans les modèles de régression non paramétriques Type de document : texte imprimé Auteurs : Kenza Assia Mezhoud, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse Editeur : constantine [Algérie] : Université Constantine 1 Année de publication : 2014 Importance : 119 f. Format : 30 cm. Note générale : 2 copies imprimées disponibles
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MathématiquesTags : Regression non paramétrique Estimateurs à noyau de la densité et de la régression Indépendance dépendance faible convergence normalité non parametric regression kernel densities and regression estimators Independence weak dependence normality إنحدار غير وسيطي مقدرات ذات نواة لدالة الكثافة و الإنحدار الإستقلالية الإرتباط الضعيف التقارب الطبيعية Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : We have choosen to investigate the statistic inference in nonpara- metric regression models by studying kernel densities and regres- sion estimators under different assumptions .
This work is organised in two parts :
The asymptotic properties of density and regression estimators are studied first under independence assumption, particulary, conver- gence, normality and the choice of the smoothing window.
In the second part, we go the generalized notion of weak depen- dence established by Doukhan and Louhichi (1999) to extend conver- gence and normality properties. This allows to deal with time se-
ries, we show after, our result on a recursive kernel estimator under weak dependence, convergence in mean square error, and normality are obtained. Simulation study is done on weak dependent models.
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/MEZ6637.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=9771 Inférence statistique dans les modèles de régression non paramétriques [texte imprimé] / Kenza Assia Mezhoud, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse . - constantine [Algérie] : Université Constantine 1, 2014 . - 119 f. ; 30 cm.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Regression non paramétrique Estimateurs à noyau de la densité et de la régression Indépendance dépendance faible convergence normalité non parametric regression kernel densities and regression estimators Independence weak dependence normality إنحدار غير وسيطي مقدرات ذات نواة لدالة الكثافة و الإنحدار الإستقلالية الإرتباط الضعيف التقارب الطبيعية Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : We have choosen to investigate the statistic inference in nonpara- metric regression models by studying kernel densities and regres- sion estimators under different assumptions .
This work is organised in two parts :
The asymptotic properties of density and regression estimators are studied first under independence assumption, particulary, conver- gence, normality and the choice of the smoothing window.
In the second part, we go the generalized notion of weak depen- dence established by Doukhan and Louhichi (1999) to extend conver- gence and normality properties. This allows to deal with time se-
ries, we show after, our result on a recursive kernel estimator under weak dependence, convergence in mean square error, and normality are obtained. Simulation study is done on weak dependent models.
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/MEZ6637.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=9771 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MEZ/6637 MEZ/6637 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible Documents numériques
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Titre : Quantile conditionnel pour des donnees incompletes et dependantes Type de document : texte imprimé Auteurs : Halima Boudada, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2012 Importance : 72 f. Format : 31 cm. Note générale : Magister
2 copies imprimées disponiblesLangues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Normalité asymptotique Quantile conditionnel Estimation à noyau Mélange fort Convergence uniforme forte Données tronquées Index. décimale : 510 Mathématiques En ligne : ../theses/math/BOU6215.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=6162 Quantile conditionnel pour des donnees incompletes et dependantes [texte imprimé] / Halima Boudada, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2012 . - 72 f. ; 31 cm.
Magister
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Normalité asymptotique Quantile conditionnel Estimation à noyau Mélange fort Convergence uniforme forte Données tronquées Index. décimale : 510 Mathématiques En ligne : ../theses/math/BOU6215.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=6162 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BOU/6215 BOU/6215 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible Permalink
