| Titre : |
Inférence statistique dans les modèles linéaires à temps continu : Applications aux modèles CARMA |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Safia Leulmi, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse |
| Editeur : |
Constantine : Université Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
94 f. |
| Format : |
31 cm. |
| Note générale : |
2 copies imprimées disponibles |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
Français - Anglais
Mathématiques
|
| Tags : |
Inférence statistique les modèles linéaires à temps continu modèles CARMA |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
The aim or goal of this work is to study and analyze the structure of the second order and the necessary and sufficient conditions ensuring the existence of causal solutions for ARMA processes with continuous time (CARMA) driven by Lévy processes. It characterizes, explicitly, the covariance function and explores, also, its characteristics and properties. The existence of unit roots in the polynomial associated with the AR part has been, fully, treated and discussed. In addition, some particular representations related to this type of part, have been illustrated and adequately characterized. The estimate in the CARMA model and its asymptotic properties
have been, also, elaborated. The illustrated simulation study has shown and has given very satisfying results. |
| Diplôme : |
Magistère |
| En ligne : |
../theses/math/LEU6058.pdf |
| Format de la ressource électronique : |
pdf |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=notice_display&id=6022 |
Inférence statistique dans les modèles linéaires à temps continu : Applications aux modèles CARMA [texte imprimé] / Safia Leulmi, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2011 . - 94 f. ; 31 cm. 2 copies imprimées disponibles Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
Français - Anglais
Mathématiques
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| Tags : |
Inférence statistique les modèles linéaires à temps continu modèles CARMA |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
The aim or goal of this work is to study and analyze the structure of the second order and the necessary and sufficient conditions ensuring the existence of causal solutions for ARMA processes with continuous time (CARMA) driven by Lévy processes. It characterizes, explicitly, the covariance function and explores, also, its characteristics and properties. The existence of unit roots in the polynomial associated with the AR part has been, fully, treated and discussed. In addition, some particular representations related to this type of part, have been illustrated and adequately characterized. The estimate in the CARMA model and its asymptotic properties
have been, also, elaborated. The illustrated simulation study has shown and has given very satisfying results. |
| Diplôme : |
Magistère |
| En ligne : |
../theses/math/LEU6058.pdf |
| Format de la ressource électronique : |
pdf |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=notice_display&id=6022 |
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Inférence statistique dans les modèles linéaires à temps continu
