Calcul de Risque via la Value - at -Risk / Khadidja Bouderbala 

Public ISBD Titre : Calcul de Risque via la Value - at -Risk Type de document : texte imprimé Auteurs : Khadidja Bouderbala, Auteur ; Meriem Bousalem, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2013 Importance : 30 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Valeur ‡ Risque  MÈthodes clasique  ThÈorie des Valeurs ExtrÍmes  ModËle GARCH. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail est consiste díÈvaluer le risque via un outil e¢ cace, la VaR acronyme dÈsignant la Value-at-Risk, en est líun des derniers nÈs et le plus utilisÈ actuellement. Pour calculer la VaR nous avons considÈrÈ les mÈthodes classiques qui sont la mÈthode historique, la mÈthode gaussienne. On suite on applique la ThÈorie des Valeurs ExtrÍmes, qui a ÈtÈ dÈveloppÈ pour líestimation de la probabilitÈ díoccurrence díun risque de parte extrÍme. Finalement, on a le besoin de consacrer ‡ la prÈsentation des modËles ARCH/GARCH pour la prÈvision de la VaR. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5443 Calcul de Risque via la Value - at -Risk [texte imprimé] / Khadidja Bouderbala, Auteur ; Meriem Bousalem, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2013 . - 30 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Valeur ‡ Risque  MÈthodes clasique  ThÈorie des Valeurs ExtrÍmes  ModËle GARCH. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail est consiste díÈvaluer le risque via un outil e¢ cace, la VaR acronyme dÈsignant la Value-at-Risk, en est líun des derniers nÈs et le plus utilisÈ actuellement. Pour calculer la VaR nous avons considÈrÈ les mÈthodes classiques qui sont la mÈthode historique, la mÈthode gaussienne. On suite on applique la ThÈorie des Valeurs ExtrÍmes, qui a ÈtÈ dÈveloppÈ pour líestimation de la probabilitÈ díoccurrence díun risque de parte extrÍme. Finalement, on a le besoin de consacrer ‡ la prÈsentation des modËles ARCH/GARCH pour la prÈvision de la VaR. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5443

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