L’estimation non parametrique de la densit spectrale / Nawel Menasria 

Public ISBD Titre : L’estimation non parametrique de la densit spectrale Type de document : texte imprimé Auteurs : Nawel Menasria, Auteur ; Moussedek Bousseboua, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2011 Importance : 35 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : densit spectrale  proprietes asymptotiques Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : L’objet de ce m´emoire porte sur l’estimation de la densit´e spectrale d’un processus stationnaire aux second ordre . Et on s’int´eresse en particulier aux propri´et´es asymptotiques notamment la consistance et la loi asymptotique. Dans le 1ier chapitre,on rappelle quelque notions sur les processus al´eatoires stationnaire au second ordre et la repr´esentation spectrale de la fonction de covariance . Suivi de la d´efinition et la les propri´ets des processus ´a spectres rationnels . Dans le 2iem chapitre on introduit un estimateur de la densit´e spectrale bas´e sur le p´eriodogramme , ensuit le p´eriodogramme moyenn .si le premi´er est non consistant , le deuxi´eme est consistant en moyenne quadratique mais est un estimateur biais´e. Le dernie chapitre s’int´eresse aux estimateurs ´a fenˆetre qui ont l’aventage d’ˆetre consistants et poss´edent une loi asymptotiqu Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5670 L’estimation non parametrique de la densit spectrale [texte imprimé] / Nawel Menasria, Auteur ; Moussedek Bousseboua, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2011 . - 35 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : densit spectrale  proprietes asymptotiques Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : L’objet de ce m´emoire porte sur l’estimation de la densit´e spectrale d’un processus stationnaire aux second ordre . Et on s’int´eresse en particulier aux propri´et´es asymptotiques notamment la consistance et la loi asymptotique. Dans le 1ier chapitre,on rappelle quelque notions sur les processus al´eatoires stationnaire au second ordre et la repr´esentation spectrale de la fonction de covariance . Suivi de la d´efinition et la les propri´ets des processus ´a spectres rationnels . Dans le 2iem chapitre on introduit un estimateur de la densit´e spectrale bas´e sur le p´eriodogramme , ensuit le p´eriodogramme moyenn .si le premi´er est non consistant , le deuxi´eme est consistant en moyenne quadratique mais est un estimateur biais´e. Le dernie chapitre s’int´eresse aux estimateurs ´a fenˆetre qui ont l’aventage d’ˆetre consistants et poss´edent une loi asymptotiqu Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5670

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