Titre :	choix d'un modèle linéaire mixte
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Youcef Bouras, Auteur ; charaf eddine Dib, Auteur ; Lamani, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2018
Importance :	36 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	statistique appliquée.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Le but de ce travail est la l'étude d'un modèle linéaire mixte au premier chapitre on va estimer les paramètres de ce modèle qui sont xes et aléatoires par les méthodes de maximum de vraisemblance (MV) et la méthode de Bayes et l'estimation des paramètres en utilisant le système d'équation de Henderson au deuxième chapitre nous allons apprendre qu'est-ce-que un algorithme EM et quelle sont ses étapes d'estimation et comment il estime les paramètres par ses deux étape La troisième chapitre dénie les structures usuelles de la matrice variance covariance et comment on les choisit à partir des données du modèle
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10537

choix d'un modèle linéaire mixte [texte imprimé] / Youcef Bouras, Auteur ; charaf eddine Dib, Auteur ; Lamani, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 36 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	statistique appliquée.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Le but de ce travail est la l'étude d'un modèle linéaire mixte au premier chapitre on va estimer les paramètres de ce modèle qui sont xes et aléatoires par les méthodes de maximum de vraisemblance (MV) et la méthode de Bayes et l'estimation des paramètres en utilisant le système d'équation de Henderson au deuxième chapitre nous allons apprendre qu'est-ce-que un algorithme EM et quelle sont ses étapes d'estimation et comment il estime les paramètres par ses deux étape La troisième chapitre dénie les structures usuelles de la matrice variance covariance et comment on les choisit à partir des données du modèle
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10537