Catalogue des Mémoires de master
Prévision d’un indice boursier Méthode Box-Jenkins vs Méthode de Holt-Winter [texte imprimé] / Nesrine Ramoul, Auteur ; Ahlem Chebana, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 32 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
Sciences Exactes:Mathématiques
|
| Tags : |
Statistique Des Processus Aléatoires |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
Notre travail est consacré à l’étude comparative de deux méthodes de prévision pour les séries chronologiques, en l’occurence la méthode de Box-Jenkins et la méthode de Holt-Winters. Un extrait des données
de l’indice boursier S&P500 est utilisé pour proposer des modèles de prévision à l’aide des deux méthodes.
Mots clés : Lissage exponentiel, Méthode de Holt-Winters, Modèles ARMA, Modèles ARIMA, Méthode
Box-Jenkins, Méthodes de prévision. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10623 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSMTH180046 | MSMTH180046 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte integréAdobe Acrobat PDF | | |
