Titre :	Économétrie et régression non paramétrique
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	hayet Bouchair, Auteur ; amira Boudjellal, Auteur ; somia Selmani, Auteur ; I. Laroussi, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2019
Importance :	64 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie électronique PDF disponible en BUC.
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Fonction de régression  noyau  estimation non paramétrique  moyenne conditionnelle.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	La régression non paramétrique est un outil statistique très utiliser pour caractériser le comportement d’une variable aléatoire Y sachant X, sans définir la forme explicite de la fonction de lien. L’objective de ce travail est de comparer les deux estimateurs à noyau celui de Nadaraya-Watson et l’autre de Jones et al. Nous avons présentés en détail ces deux estimateurs (efficacité et convergence), on les a comparer par une simulation sur deux modèle (un modèle linéaire et l’autre non linéaire) et on utilise le critère de l’erreur moyenne quadratique (MSE) pour confirmé les résultats graphiques.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11554

Économétrie et régression non paramétrique [texte imprimé] / hayet Bouchair, Auteur ; amira Boudjellal, Auteur ; somia Selmani, Auteur ; I. Laroussi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 64 f. ; 30 cm.
Une copie électronique PDF disponible en BUC.
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Fonction de régression  noyau  estimation non paramétrique  moyenne conditionnelle.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	La régression non paramétrique est un outil statistique très utiliser pour caractériser le comportement d’une variable aléatoire Y sachant X, sans définir la forme explicite de la fonction de lien. L’objective de ce travail est de comparer les deux estimateurs à noyau celui de Nadaraya-Watson et l’autre de Jones et al. Nous avons présentés en détail ces deux estimateurs (efficacité et convergence), on les a comparer par une simulation sur deux modèle (un modèle linéaire et l’autre non linéaire) et on utilise le critère de l’erreur moyenne quadratique (MSE) pour confirmé les résultats graphiques.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11554