Titre :	Inférence Statistique pour les Modèles Autorégressifs.
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Chourouk Aiouadj, Auteur ; Aziza Nouhad, Auteur ; Achraf Mohammed El Islam Ramdani, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2020
Importance :	95 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie électronique PDF disponible en BUC.
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Série temporelle  modèle autorégressif  moyenne mobile  fonction d'auto  covariance  fonction d'auto  corrélation  la stationnarité  Méthode de moindres carrés ordinaires  Méthode du maximum de Vraisemblance.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Dans cette thèse, on s’intéresse à l’étude d’une classe de modèles autorégressifs à coeficcients réelles. On commence par l’étude des propriétés probabilistes des processus linéaires, on a pris le modèle moyenne mobile MA, le modèle autorégressifs AR et le modèle ARMA. ensuite on fait l’inférence statistique dans cette classe des modèles. On traite quelques problématiques de l’étude du processus autorégressif AR(p) comme la stationnarité, l’estimation et la prévision. enfin on a étudié :les méthodes d’estimation (Méthode du maximum de vraisemblance , Méthode de moindres carrés ordinaires ) et la convergence et loi limite des estimateurs. On termine ce travail par des simulations réalisées par le logiciel R.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13636

Inférence Statistique pour les Modèles Autorégressifs. [texte imprimé] / Chourouk Aiouadj, Auteur ; Aziza Nouhad, Auteur ; Achraf Mohammed El Islam Ramdani, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 95 f. ; 30 cm.
Une copie électronique PDF disponible en BUC.
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Série temporelle  modèle autorégressif  moyenne mobile  fonction d'auto  covariance  fonction d'auto  corrélation  la stationnarité  Méthode de moindres carrés ordinaires  Méthode du maximum de Vraisemblance.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Dans cette thèse, on s’intéresse à l’étude d’une classe de modèles autorégressifs à coeficcients réelles. On commence par l’étude des propriétés probabilistes des processus linéaires, on a pris le modèle moyenne mobile MA, le modèle autorégressifs AR et le modèle ARMA. ensuite on fait l’inférence statistique dans cette classe des modèles. On traite quelques problématiques de l’étude du processus autorégressif AR(p) comme la stationnarité, l’estimation et la prévision. enfin on a étudié :les méthodes d’estimation (Méthode du maximum de vraisemblance , Méthode de moindres carrés ordinaires ) et la convergence et loi limite des estimateurs. On termine ce travail par des simulations réalisées par le logiciel R.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13636