Titre :	Modélisation ARIMA : Application à un indice boursier
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Imane Bakhouche, Auteur ; Karima Boucherit, Auteur ; Kaouter Ghettas, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2020
Importance :	52 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie électronique PDF disponible en BUC.
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Méthodologie de Box-Jenkins  Modèles ARIMA  Processus aléatoires  Sé- ries chronologiques.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Le but de ce travail est d'étudier les outils et les méthodes statistiques utiles à l'analyse des séries temporelles nancières. Nous nous sommes concentrés particulièrement à la méthodologie ARIMA de Box-Jenkins et les propriétés essentielles des processus ARMA. Par ailleurs, il a été établi que les comportements non-stationnaires homogènes sont correctement représentés les modèles ARIMA. Par ailleurs, une partie importante du travail est consacrée à l'élaboration d'un modèle stochastique pour des données sur l'indice boursier FTSE.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13920

Modélisation ARIMA : Application à un indice boursier [texte imprimé] / Imane Bakhouche, Auteur ; Karima Boucherit, Auteur ; Kaouter Ghettas, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 52 f. ; 30 cm.
Une copie électronique PDF disponible en BUC.
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Méthodologie de Box-Jenkins  Modèles ARIMA  Processus aléatoires  Sé- ries chronologiques.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Le but de ce travail est d'étudier les outils et les méthodes statistiques utiles à l'analyse des séries temporelles nancières. Nous nous sommes concentrés particulièrement à la méthodologie ARIMA de Box-Jenkins et les propriétés essentielles des processus ARMA. Par ailleurs, il a été établi que les comportements non-stationnaires homogènes sont correctement représentés les modèles ARIMA. Par ailleurs, une partie importante du travail est consacrée à l'élaboration d'un modèle stochastique pour des données sur l'indice boursier FTSE.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13920