Prévision d’un indice boursier Méthode Box-Jenkins vs Méthode de Holt-Winter / Nesrine Ramoul 

Public ISBD Titre : Prévision d’un indice boursier Méthode Box-Jenkins vs Méthode de Holt-Winter Type de document : texte imprimé Auteurs : Nesrine Ramoul, Auteur ; Ahlem Chebana, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2018 Importance : 32 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistique Des Processus Aléatoires Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Notre travail est consacré à l’étude comparative de deux méthodes de prévision pour les séries chronologiques, en l’occurence la méthode de Box-Jenkins et la méthode de Holt-Winters. Un extrait des données de l’indice boursier S&P500 est utilisé pour proposer des modèles de prévision à l’aide des deux méthodes. Mots clés : Lissage exponentiel, Méthode de Holt-Winters, Modèles ARMA, Modèles ARIMA, Méthode Box-Jenkins, Méthodes de prévision. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10623 Prévision d’un indice boursier Méthode Box-Jenkins vs Méthode de Holt-Winter [texte imprimé] / Nesrine Ramoul, Auteur ; Ahlem Chebana, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 32 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistique Des Processus Aléatoires Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Notre travail est consacré à l’étude comparative de deux méthodes de prévision pour les séries chronologiques, en l’occurence la méthode de Box-Jenkins et la méthode de Holt-Winters. Un extrait des données de l’indice boursier S&P500 est utilisé pour proposer des modèles de prévision à l’aide des deux méthodes. Mots clés : Lissage exponentiel, Méthode de Holt-Winters, Modèles ARMA, Modèles ARIMA, Méthode Box-Jenkins, Méthodes de prévision. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10623

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