Aper¸cu sur les Mod´eles Autor´egressifs `a Changements de R´egimes Markoviens / khaoula Attia 

Public ISBD Titre : Aper¸cu sur les Mod´eles Autor´egressifs `a Changements de R´egimes Markoviens Type de document : texte imprimé Auteurs : khaoula Attia, Auteur ; chaima ziraoui, Auteur ; sofia kisma, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2019 Importance : 51 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle changement de régimes  MS-AR  algorithme EM  chaine de Markov cachée  modèle de mélange. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le modèle autorégressif à changements de régimes markoviens (MS-AR) est le fondement de cette mémoire. Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une structure AR et CMC avec des paramètres qui varient dans le temps. Dans ce travail on présente un aperçu général sur le modèle MS-AR et l’objectif principal est l’estimation dans les modèles MS-AR (Hamilton 1989) Par l’algorithme EM, à partir des conditions on obtient des estimateurs consistants et asymptotiquement. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11369 Aper¸cu sur les Mod´eles Autor´egressifs `a Changements de R´egimes Markoviens [texte imprimé] / khaoula Attia, Auteur ; chaima ziraoui, Auteur ; sofia kisma, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 51 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle changement de régimes  MS-AR  algorithme EM  chaine de Markov cachée  modèle de mélange. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le modèle autorégressif à changements de régimes markoviens (MS-AR) est le fondement de cette mémoire. Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une structure AR et CMC avec des paramètres qui varient dans le temps. Dans ce travail on présente un aperçu général sur le modèle MS-AR et l’objectif principal est l’estimation dans les modèles MS-AR (Hamilton 1989) Par l’algorithme EM, à partir des conditions on obtient des estimateurs consistants et asymptotiquement. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11369

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