Catalogue des Mémoires de master
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Auteur Djafri H |
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Titre : Aper¸cu sur les Mod´eles Autor´egressifs `a Changements de R´egimes Markoviens Type de document : texte imprimé Auteurs : khaoula Attia, Auteur ; chaima ziraoui, Auteur ; sofia kisma, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2019 Importance : 51 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle changement de régimes MS-AR algorithme EM chaine de Markov cachée modèle de mélange. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le modèle autorégressif à changements de régimes markoviens (MS-AR) est le fondement
de cette mémoire.
Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une
structure AR et CMC avec des paramètres qui varient dans le temps.
Dans ce travail on présente un aperçu général sur le modèle MS-AR et l’objectif principal
est l’estimation dans les modèles MS-AR (Hamilton 1989) Par l’algorithme EM, à partir des
conditions on obtient des estimateurs consistants et asymptotiquement.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11369 Aper¸cu sur les Mod´eles Autor´egressifs `a Changements de R´egimes Markoviens [texte imprimé] / khaoula Attia, Auteur ; chaima ziraoui, Auteur ; sofia kisma, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 51 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle changement de régimes MS-AR algorithme EM chaine de Markov cachée modèle de mélange. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le modèle autorégressif à changements de régimes markoviens (MS-AR) est le fondement
de cette mémoire.
Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une
structure AR et CMC avec des paramètres qui varient dans le temps.
Dans ce travail on présente un aperçu général sur le modèle MS-AR et l’objectif principal
est l’estimation dans les modèles MS-AR (Hamilton 1989) Par l’algorithme EM, à partir des
conditions on obtient des estimateurs consistants et asymptotiquement.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11369 Réservation
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Titre : Inférence Statistique pour les Modèles Autorégressifs. Type de document : texte imprimé Auteurs : Chourouk Aiouadj, Auteur ; Aziza Nouhad, Auteur ; Achraf Mohammed El Islam Ramdani, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 95 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Série temporelle modèle autorégressif moyenne mobile fonction
d'auto covariance fonction d'auto corrélation la stationnarité Méthode de moindres carrés ordinaires Méthode du maximum de
Vraisemblance.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans cette thèse, on s’intéresse à l’étude d’une classe de modèles
autorégressifs à coeficcients réelles. On commence par l’étude des
propriétés probabilistes des processus linéaires, on a pris le modèle
moyenne mobile MA, le modèle autorégressifs AR et le modèle ARMA.
ensuite on fait l’inférence statistique dans cette classe des modèles. On
traite quelques problématiques de l’étude du processus autorégressif
AR(p) comme la stationnarité, l’estimation et la prévision.
enfin on a étudié :les méthodes d’estimation (Méthode du maximum de
vraisemblance , Méthode de moindres carrés ordinaires ) et la
convergence et loi limite des estimateurs.
On termine ce travail par des simulations réalisées par le logiciel R.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13636 Inférence Statistique pour les Modèles Autorégressifs. [texte imprimé] / Chourouk Aiouadj, Auteur ; Aziza Nouhad, Auteur ; Achraf Mohammed El Islam Ramdani, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 95 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Série temporelle modèle autorégressif moyenne mobile fonction
d'auto covariance fonction d'auto corrélation la stationnarité Méthode de moindres carrés ordinaires Méthode du maximum de
Vraisemblance.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans cette thèse, on s’intéresse à l’étude d’une classe de modèles
autorégressifs à coeficcients réelles. On commence par l’étude des
propriétés probabilistes des processus linéaires, on a pris le modèle
moyenne mobile MA, le modèle autorégressifs AR et le modèle ARMA.
ensuite on fait l’inférence statistique dans cette classe des modèles. On
traite quelques problématiques de l’étude du processus autorégressif
AR(p) comme la stationnarité, l’estimation et la prévision.
enfin on a étudié :les méthodes d’estimation (Méthode du maximum de
vraisemblance , Méthode de moindres carrés ordinaires ) et la
convergence et loi limite des estimateurs.
On termine ce travail par des simulations réalisées par le logiciel R.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13636 Réservation
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Titre : MSMTH210026 Type de document : texte imprimé Auteurs : Aya Messai, Auteur ; Wafa Guerfi, Auteur ; Raoune Lekrine, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2021 Importance : 71 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Champs aléatoires données spatailes modèles 2D AR sélection de
L'ordre modèle AR spatial.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail porte sur les modèles sont les mieux représentatifs des séries spatiales.
nous avons présenté un aperçu sur les modèle autorégressif bidimensionnelles causal
2D AR(p1,p2) à support quart plan (QP ) et demi plan non symétrique (NSHP). Le
travail présenté dans cette thèse est focalisé principalement sur deux points :
premièrement l’estimation des paramètres de modèle 2D AR(p1,p2) par de méthodes (
MV), (MC) et Yule-Walker, deuxièmes la sélection de l’ordre des modèles 2D
AR(p1,p2) par les méthodes à critère d’information au cas des signaux
bidimensionnels. Les performances des méthodes d’estimation des ordres sont
illustrées par divers exemples numériquesDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15279 MSMTH210026 [texte imprimé] / Aya Messai, Auteur ; Wafa Guerfi, Auteur ; Raoune Lekrine, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2021 . - 71 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Champs aléatoires données spatailes modèles 2D AR sélection de
L'ordre modèle AR spatial.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail porte sur les modèles sont les mieux représentatifs des séries spatiales.
nous avons présenté un aperçu sur les modèle autorégressif bidimensionnelles causal
2D AR(p1,p2) à support quart plan (QP ) et demi plan non symétrique (NSHP). Le
travail présenté dans cette thèse est focalisé principalement sur deux points :
premièrement l’estimation des paramètres de modèle 2D AR(p1,p2) par de méthodes (
MV), (MC) et Yule-Walker, deuxièmes la sélection de l’ordre des modèles 2D
AR(p1,p2) par les méthodes à critère d’information au cas des signaux
bidimensionnels. Les performances des méthodes d’estimation des ordres sont
illustrées par divers exemples numériquesDiplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15279 Réservation
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Titre : Perçu sur les Processus ARCH : Application au finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Chawki Bouaffar, Auteur ; Mohamed Ghelila, Auteur ; Mesab Khennour, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 91 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Processus ARCH GARCH et séries financières. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Les modèles linéaires a coefficients constants classiques, fondés sur
l'hypothèse que la variance des erreurs est constante, ne peuvent pas
gérer la volatilité instantanée qui caractérise, en particulier, les séries
financières (taux de change, taux d'inflation, indices boursiers,...). La
classe des modèles ARCH , introduite par Engle (1982) s'est alors imposée
comme alternative attrayante et fructueuse. En effet, ces modèles ont vite
connu un développement conséquent avec l'apparition des modèles
GARCH (Bollerslev, 1986) et leur forme similaire à celle des modèles ARMA
classiques. Ainsi, la famille ARCH est capable et adéquate pour capturer
plusieurs caractéristiques non linéaires, comme en particulier la volatilité
clustering, l'excès de kurtosis et l'asymétrie.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13759 Perçu sur les Processus ARCH : Application au finance [texte imprimé] / Chawki Bouaffar, Auteur ; Mohamed Ghelila, Auteur ; Mesab Khennour, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 91 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Processus ARCH GARCH et séries financières. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Les modèles linéaires a coefficients constants classiques, fondés sur
l'hypothèse que la variance des erreurs est constante, ne peuvent pas
gérer la volatilité instantanée qui caractérise, en particulier, les séries
financières (taux de change, taux d'inflation, indices boursiers,...). La
classe des modèles ARCH , introduite par Engle (1982) s'est alors imposée
comme alternative attrayante et fructueuse. En effet, ces modèles ont vite
connu un développement conséquent avec l'apparition des modèles
GARCH (Bollerslev, 1986) et leur forme similaire à celle des modèles ARMA
classiques. Ainsi, la famille ARCH est capable et adéquate pour capturer
plusieurs caractéristiques non linéaires, comme en particulier la volatilité
clustering, l'excès de kurtosis et l'asymétrie.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13759 Réservation
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