Pricing des options Européennes / Khaoula Abdeddou 

Public ISBD Titre : Pricing des options Européennes : Le modèle de Black-Scholes et la simulation de Monte Carlo Type de document : texte imprimé Auteurs : Khaoula Abdeddou, Auteur ; Yassmina Djeridi, Auteur ; Ayoub Seghiri, Auteur ; Imane Rezgui, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2019 Importance : 58 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : pricing des options  options Européennes  Modèle BlackScholes  simulation Monte Carlo. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le pricing des options est un problème très connue dans le domaine la Vnance. Dans notre travail, on s’intéresse aux options de type d’exercice Européennes. On va étudier deux méthodes de pricing de ces options. L’une est analytique par le modèle Black-Scholes et l’autre est numérique par la simulation de Monte Carlo. Pour mieux comprendre ces deux méthodes, on va utiliser une application numérique pour le pricing de l’option SPX du sous-jacent S&P500. en programant ces deux méthodes avec le language R. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11494 Pricing des options Européennes : Le modèle de Black-Scholes et la simulation de Monte Carlo [texte imprimé] / Khaoula Abdeddou, Auteur ; Yassmina Djeridi, Auteur ; Ayoub Seghiri, Auteur ; Imane Rezgui, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 58 f. ; 30 cm. Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : pricing des options  options Européennes  Modèle BlackScholes  simulation Monte Carlo. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le pricing des options est un problème très connue dans le domaine la Vnance. Dans notre travail, on s’intéresse aux options de type d’exercice Européennes. On va étudier deux méthodes de pricing de ces options. L’une est analytique par le modèle Black-Scholes et l’autre est numérique par la simulation de Monte Carlo. Pour mieux comprendre ces deux méthodes, on va utiliser une application numérique pour le pricing de l’option SPX du sous-jacent S&P500. en programant ces deux méthodes avec le language R. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11494

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