Économétrie et régression non paramétrique / hayet Bouchair 

Public ISBD Titre : Économétrie et régression non paramétrique Type de document : texte imprimé Auteurs : hayet Bouchair, Auteur ; amira Boudjellal, Auteur ; somia Selmani, Auteur ; I. Laroussi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2019 Importance : 64 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Fonction de régression  noyau  estimation non paramétrique  moyenne conditionnelle. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : La régression non paramétrique est un outil statistique très utiliser pour caractériser le comportement d’une variable aléatoire Y sachant X, sans définir la forme explicite de la fonction de lien. L’objective de ce travail est de comparer les deux estimateurs à noyau celui de Nadaraya-Watson et l’autre de Jones et al. Nous avons présentés en détail ces deux estimateurs (efficacité et convergence), on les a comparer par une simulation sur deux modèle (un modèle linéaire et l’autre non linéaire) et on utilise le critère de l’erreur moyenne quadratique (MSE) pour confirmé les résultats graphiques. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11554 Économétrie et régression non paramétrique [texte imprimé] / hayet Bouchair, Auteur ; amira Boudjellal, Auteur ; somia Selmani, Auteur ; I. Laroussi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 64 f. ; 30 cm. Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Fonction de régression  noyau  estimation non paramétrique  moyenne conditionnelle. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : La régression non paramétrique est un outil statistique très utiliser pour caractériser le comportement d’une variable aléatoire Y sachant X, sans définir la forme explicite de la fonction de lien. L’objective de ce travail est de comparer les deux estimateurs à noyau celui de Nadaraya-Watson et l’autre de Jones et al. Nous avons présentés en détail ces deux estimateurs (efficacité et convergence), on les a comparer par une simulation sur deux modèle (un modèle linéaire et l’autre non linéaire) et on utilise le critère de l’erreur moyenne quadratique (MSE) pour confirmé les résultats graphiques. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11554

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