| Titre : |
Perçu sur les Processus ARCH : Application au finance |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Chawki Bouaffar, Auteur ; Mohamed Ghelila, Auteur ; Mesab Khennour, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
91 f. |
| Format : |
30 cm. |
| Note générale : |
Une copie électronique PDF disponible en BUC. |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
Sciences Exactes:Mathématiques
|
| Tags : |
Processus ARCH GARCH et séries financières. |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
Les modèles linéaires a coefficients constants classiques, fondés sur
l'hypothèse que la variance des erreurs est constante, ne peuvent pas
gérer la volatilité instantanée qui caractérise, en particulier, les séries
financières (taux de change, taux d'inflation, indices boursiers,...). La
classe des modèles ARCH , introduite par Engle (1982) s'est alors imposée
comme alternative attrayante et fructueuse. En effet, ces modèles ont vite
connu un développement conséquent avec l'apparition des modèles
GARCH (Bollerslev, 1986) et leur forme similaire à celle des modèles ARMA
classiques. Ainsi, la famille ARCH est capable et adéquate pour capturer
plusieurs caractéristiques non linéaires, comme en particulier la volatilité
clustering, l'excès de kurtosis et l'asymétrie. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13759 |
Perçu sur les Processus ARCH : Application au finance [texte imprimé] / Chawki Bouaffar, Auteur ; Mohamed Ghelila, Auteur ; Mesab Khennour, Auteur ; Djafri H, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 91 f. ; 30 cm. Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
Sciences Exactes:Mathématiques
|
| Tags : |
Processus ARCH GARCH et séries financières. |
| Index. décimale : |
510 Mathématiques |
| Résumé : |
Les modèles linéaires a coefficients constants classiques, fondés sur
l'hypothèse que la variance des erreurs est constante, ne peuvent pas
gérer la volatilité instantanée qui caractérise, en particulier, les séries
financières (taux de change, taux d'inflation, indices boursiers,...). La
classe des modèles ARCH , introduite par Engle (1982) s'est alors imposée
comme alternative attrayante et fructueuse. En effet, ces modèles ont vite
connu un développement conséquent avec l'apparition des modèles
GARCH (Bollerslev, 1986) et leur forme similaire à celle des modèles ARMA
classiques. Ainsi, la famille ARCH est capable et adéquate pour capturer
plusieurs caractéristiques non linéaires, comme en particulier la volatilité
clustering, l'excès de kurtosis et l'asymétrie. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13759 |
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