Modélisation ARIMA / Imane Bakhouche 

Public ISBD Titre : Modélisation ARIMA : Application à un indice boursier Type de document : texte imprimé Auteurs : Imane Bakhouche, Auteur ; Karima Boucherit, Auteur ; Kaouter Ghettas, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 52 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Méthodologie de Box-Jenkins  Modèles ARIMA  Processus aléatoires  Sé- ries chronologiques. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est d'étudier les outils et les méthodes statistiques utiles à l'analyse des séries temporelles nancières. Nous nous sommes concentrés particulièrement à la méthodologie ARIMA de Box-Jenkins et les propriétés essentielles des processus ARMA. Par ailleurs, il a été établi que les comportements non-stationnaires homogènes sont correctement représentés les modèles ARIMA. Par ailleurs, une partie importante du travail est consacrée à l'élaboration d'un modèle stochastique pour des données sur l'indice boursier FTSE. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13920 Modélisation ARIMA : Application à un indice boursier [texte imprimé] / Imane Bakhouche, Auteur ; Karima Boucherit, Auteur ; Kaouter Ghettas, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 52 f. ; 30 cm. Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Méthodologie de Box-Jenkins  Modèles ARIMA  Processus aléatoires  Sé- ries chronologiques. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce travail est d'étudier les outils et les méthodes statistiques utiles à l'analyse des séries temporelles nancières. Nous nous sommes concentrés particulièrement à la méthodologie ARIMA de Box-Jenkins et les propriétés essentielles des processus ARMA. Par ailleurs, il a été établi que les comportements non-stationnaires homogènes sont correctement représentés les modèles ARIMA. Par ailleurs, une partie importante du travail est consacrée à l'élaboration d'un modèle stochastique pour des données sur l'indice boursier FTSE. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13920

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