Modélisation Des Valeurs Extrêmes / Rania Boumechra 

Public ISBD Titre : Modélisation Des Valeurs Extrêmes : Application Au Cours De L’indice Boursier De L’or Type de document : texte imprimé Auteurs : Rania Boumechra, Auteur ; Asma Mansouri, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2021 Importance : 45 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Valeurs extrêmes  distribution GEV  distribution GPD  méthode de maximum de vraisemblance  méthode des moments pondérés, indice boursier Or. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : a théorie des valeurs extrêmes est une branche des statistiques qui s’intéresse aux valeurs extrêmes des distributions de probabilité. Elle a contribué à la solution de nombreux problèmes statistiques. L’objet de ce travail est l’étude des valeurs extrêmes de l’indice boursier "Or" par deux méthodes différentes, la méthode de distribution des valeurs Extrêmes Généralisée (GEV) et la méthode de Distribution de Pareto Généralisée (GPD). Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15224 Modélisation Des Valeurs Extrêmes : Application Au Cours De L’indice Boursier De L’or [texte imprimé] / Rania Boumechra, Auteur ; Asma Mansouri, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2021 . - 45 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Valeurs extrêmes  distribution GEV  distribution GPD  méthode de maximum de vraisemblance  méthode des moments pondérés, indice boursier Or. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : a théorie des valeurs extrêmes est une branche des statistiques qui s’intéresse aux valeurs extrêmes des distributions de probabilité. Elle a contribué à la solution de nombreux problèmes statistiques. L’objet de ce travail est l’étude des valeurs extrêmes de l’indice boursier "Or" par deux méthodes différentes, la méthode de distribution des valeurs Extrêmes Généralisée (GEV) et la méthode de Distribution de Pareto Généralisée (GPD). Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15224

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