Inférence statistique dans les modèles autorégressifs / Radja Souayeh 

Public ISBD Titre : Inférence statistique dans les modèles autorégressifs Type de document : texte imprimé Auteurs : Radja Souayeh, Auteur ; Bouchra Bensayoud, Auteur ; Kenza Assia Mezhoud, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2021 Importance : 52 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Estimation paramétrique  estimation non paramétrique  fonction de régression  fonction d'autorégression Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : A travers l'estimateur de la régression, nous avons essayé de mettre l'accent dans ce travail sur les propriétés d'estimation non paramétrique de la fonction d'autorégression et plus particuliè- rement sur l'estimation par la méthode des noyaux, car elle est relativement simple d'utilisation puisqu'il ne sagit que de sélectionner la fonction noyau et de calculer le paramètre de lissage qui détermine le degré d'inuence des observations pour l'estimation. Tout cela a pour but d'entammer le problème de prévision des séries chronologiques. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15230 Inférence statistique dans les modèles autorégressifs [texte imprimé] / Radja Souayeh, Auteur ; Bouchra Bensayoud, Auteur ; Kenza Assia Mezhoud, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2021 . - 52 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Estimation paramétrique  estimation non paramétrique  fonction de régression  fonction d'autorégression Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : A travers l'estimateur de la régression, nous avons essayé de mettre l'accent dans ce travail sur les propriétés d'estimation non paramétrique de la fonction d'autorégression et plus particuliè- rement sur l'estimation par la méthode des noyaux, car elle est relativement simple d'utilisation puisqu'il ne sagit que de sélectionner la fonction noyau et de calculer le paramètre de lissage qui détermine le degré d'inuence des observations pour l'estimation. Tout cela a pour but d'entammer le problème de prévision des séries chronologiques. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15230

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