La Statistique Des Copules / Djamila DJERBELLOU 

Public ISBD Titre : La Statistique Des Copules Type de document : texte imprimé Auteurs : Djamila DJERBELLOU, Auteur ; Imane SERRAR, Auteur ; Leila BOULEDJEOUIDJA, Auteur ; M Chikhi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2021 Importance : 86 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Copule  Archim´edienne  elliptique  D´ependance  Valeur `a Risque  Valeur extrˆeme  Estimation  finance. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce m´emoire de master nous nous int´eressons `a la statistique des copules qui est outil innovant pour mod´eliser la structure de d´ependance des variables al´eatoires. Notre travail est compos´e d’une partie th´eorique et une autre appliqu´ee. La premi`ere partie est constitu´ee d’une pr´esentation g´en´erale du mod`ele de copule en ´enon¸cant les d´efinitions et les propri´et´es les plus importantes de la fonction copule et son rˆole dans l’´etude de la d´ependance des variables al´eatoires. Et nous nous int´eressons plus `a l’´etude des copules bivariantes et on donnera une extension au cas multi vari´e. La deuxi`eme partie consiste `a pr´esenter les familles des copules param´etriques, les plus utilis´ees et leurs propri´et´es fondamentales. Dans La troisi`eme partie on s’int´eresse `a l’estimation de copules en appliquant les m´ethodes d’estimation param´etriques, semi param´etriques et non param´etrique. Enfin, pour montrer l’importance et l’utilit´e de la th´eorie math´ematique que les copules apportent `a la finance de march´e. Les mod`eles cit´es ci-dessus sont appliqu´ees `a un exemple simple montrant la m´ethode de calcul de la valeur `a risque (VaR) et L’insuffisance attendue (ES) dont les institutions financi`eres `a l’aide du logiciel R. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15410 La Statistique Des Copules [texte imprimé] / Djamila DJERBELLOU, Auteur ; Imane SERRAR, Auteur ; Leila BOULEDJEOUIDJA, Auteur ; M Chikhi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2021 . - 86 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Copule  Archim´edienne  elliptique  D´ependance  Valeur `a Risque  Valeur extrˆeme  Estimation  finance. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce m´emoire de master nous nous int´eressons `a la statistique des copules qui est outil innovant pour mod´eliser la structure de d´ependance des variables al´eatoires. Notre travail est compos´e d’une partie th´eorique et une autre appliqu´ee. La premi`ere partie est constitu´ee d’une pr´esentation g´en´erale du mod`ele de copule en ´enon¸cant les d´efinitions et les propri´et´es les plus importantes de la fonction copule et son rˆole dans l’´etude de la d´ependance des variables al´eatoires. Et nous nous int´eressons plus `a l’´etude des copules bivariantes et on donnera une extension au cas multi vari´e. La deuxi`eme partie consiste `a pr´esenter les familles des copules param´etriques, les plus utilis´ees et leurs propri´et´es fondamentales. Dans La troisi`eme partie on s’int´eresse `a l’estimation de copules en appliquant les m´ethodes d’estimation param´etriques, semi param´etriques et non param´etrique. Enfin, pour montrer l’importance et l’utilit´e de la th´eorie math´ematique que les copules apportent `a la finance de march´e. Les mod`eles cit´es ci-dessus sont appliqu´ees `a un exemple simple montrant la m´ethode de calcul de la valeur `a risque (VaR) et L’insuffisance attendue (ES) dont les institutions financi`eres `a l’aide du logiciel R. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15410

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