Titre :	Inférance statistique dans les processus moyenne mobile
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Ratiba Boucharab, Auteur ; Saida Felifla‡, Auteur ; Ines Lescheb, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2017
Importance :	52 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Sérieschronologiques  Stationnarité  Processus MA  Méthode MLE  Méthode OLS  Consistance  Normalitéasymptotique  Simulation
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Lebutdecemémoireestl’étudedelamodélisation MA dessérieschronolo- giques.Cetteméthoded’analysedessérieschronologiques,populariséeparBox etJenkins,estutiliséepourmodéliseretprévoirlesvaleursfuturesdelasérie chronologiqueàpartirdesesvaleursobservéesdanslepasséetleprésent.Dans cemémoire,leconceptdesériechronologiqueestintroduitetl’ons’intéresseaux modèlesimportantstelquelesmodèles MA ainsiquecertainsrésultatsthéo- riques.Ensuite,nousavonspasséàl’estimationdesparamètresdecemodèleen utilisantdeuxdi¤érentesméthodesquisontlaméthodedemaximumdevraisem- blanceetlaméthodedesmoindrescarrés.Pourprouvernosrésultatsthéoriques obtenus,nousavonsfaitunesimulationenutilisantlogicielR.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3853

Inférance statistique dans les processus moyenne mobile [texte imprimé] / Ratiba Boucharab, Auteur ; Saida Felifla‡, Auteur ; Ines Lescheb, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 52 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Sérieschronologiques  Stationnarité  Processus MA  Méthode MLE  Méthode OLS  Consistance  Normalitéasymptotique  Simulation
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Lebutdecemémoireestl’étudedelamodélisation MA dessérieschronolo- giques.Cetteméthoded’analysedessérieschronologiques,populariséeparBox etJenkins,estutiliséepourmodéliseretprévoirlesvaleursfuturesdelasérie chronologiqueàpartirdesesvaleursobservéesdanslepasséetleprésent.Dans cemémoire,leconceptdesériechronologiqueestintroduitetl’ons’intéresseaux modèlesimportantstelquelesmodèles MA ainsiquecertainsrésultatsthéo- riques.Ensuite,nousavonspasséàl’estimationdesparamètresdecemodèleen utilisantdeuxdi¤érentesméthodesquisontlaméthodedemaximumdevraisem- blanceetlaméthodedesmoindrescarrés.Pourprouvernosrésultatsthéoriques obtenus,nousavonsfaitunesimulationenutilisantlogicielR.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3853