Titre :	VaR avec queue de distribution et valeurs extrêmes
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Amel Kheroufi, Auteur ; Naoual Bendiaf, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2017
Importance :	38 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Value-at-Risk(VaR)  queue de distribution  valeurs extrêmes  loi de Gumbel  loi de Fréchet  loi Normal  le logiciel R. ii
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Au cours de ces vingt dernières années la Value-at-Risk est devenue une mesure de risque de référence, elle est très souvent utilisée par les compagnies d’assurance, les grandes banques et les sociétés de gestion d’actifs. En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs. Cependant cette mesure de risque très utile et simple d’in- terprétation peut être calculée par de nombreuses méthodes assez controversées.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3916

VaR avec queue de distribution et valeurs extrêmes [texte imprimé] / Amel Kheroufi, Auteur ; Naoual Bendiaf, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 38 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Value-at-Risk(VaR)  queue de distribution  valeurs extrêmes  loi de Gumbel  loi de Fréchet  loi Normal  le logiciel R. ii
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Au cours de ces vingt dernières années la Value-at-Risk est devenue une mesure de risque de référence, elle est très souvent utilisée par les compagnies d’assurance, les grandes banques et les sociétés de gestion d’actifs. En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs. Cependant cette mesure de risque très utile et simple d’in- terprétation peut être calculée par de nombreuses méthodes assez controversées.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3916