Titre :	Etude des modeles stationnaires ARMA
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Khaoula Doues, Auteur ; Rayane Bounaas, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2017
Importance :	67 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Mathematiques appliques  l'economie et a la finance
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Le but de ce memoire est l'etude des series chronologiques stationnaires. Principalement, on a etudie les proprietes des modeles stationnaires autoregressifs AR, moyenne mobile MA et les modeles mixtes ARMA. On a discute le probleme de l'estimation des parametres de ces modeles a travers la methode de Yule-Walker et la methode du maximum de vraisemblance combinee avec la methode des moindres carres. L' estimation des parametres du modele stationnaire a permis le passage a l'etape de la prediction. A la n de ce memoire, une etude par simulation via le logiciel R a ete menee pour tester la validite des resultats theoriques etudies. 3
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4018

Etude des modeles stationnaires ARMA [texte imprimé] / Khaoula Doues, Auteur ; Rayane Bounaas, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 67 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Mathematiques appliques  l'economie et a la finance
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Le but de ce memoire est l'etude des series chronologiques stationnaires. Principalement, on a etudie les proprietes des modeles stationnaires autoregressifs AR, moyenne mobile MA et les modeles mixtes ARMA. On a discute le probleme de l'estimation des parametres de ces modeles a travers la methode de Yule-Walker et la methode du maximum de vraisemblance combinee avec la methode des moindres carres. L' estimation des parametres du modele stationnaire a permis le passage a l'etape de la prediction. A la n de ce memoire, une etude par simulation via le logiciel R a ete menee pour tester la validite des resultats theoriques etudies. 3
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4018