Titre :	Approximation numérique de l'équation de Black-Scholes par un schéma de Crank-Nicolson
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Selma Haddad, Auteur ; Chahinez Merazga, Auteur ; Faiza Bousid, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2016
Importance :	55 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Equation de Black-Scholes  Equation de la Chaleur  Différences finies  Système Linéaire  Codes en Matlab
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes et l’équation de la Chaleur ainsi les conditions initiales et aux limites. Par la suite, nous utilisons une discrétisation par différences finies du problème continu en intégrant toutes les conditions aux bords et initiales. Dans un premier temps, et après discrétisation par un pas , nous obtenons un système matriciel sous la forme : AX =b. Ce dernier sera résout par une méthode itérative (Jacobi ou Relaxation –SOR-). Nous utilisons en dernier temps, le logiciel Matlab pour avoir les résultats numériques et graphiques ainsi toutes les remarques, commentaires, et comparaisons entre ceux obtenus par d’autres auteurs.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4591

Approximation numérique de l'équation de Black-Scholes par un schéma de Crank-Nicolson [texte imprimé] / Selma Haddad, Auteur ; Chahinez Merazga, Auteur ; Faiza Bousid, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 55 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Equation de Black-Scholes  Equation de la Chaleur  Différences finies  Système Linéaire  Codes en Matlab
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes et l’équation de la Chaleur ainsi les conditions initiales et aux limites. Par la suite, nous utilisons une discrétisation par différences finies du problème continu en intégrant toutes les conditions aux bords et initiales. Dans un premier temps, et après discrétisation par un pas , nous obtenons un système matriciel sous la forme : AX =b. Ce dernier sera résout par une méthode itérative (Jacobi ou Relaxation –SOR-). Nous utilisons en dernier temps, le logiciel Matlab pour avoir les résultats numériques et graphiques ainsi toutes les remarques, commentaires, et comparaisons entre ceux obtenus par d’autres auteurs.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4591