Titre :	Analyse spectrale des séries chronologiques
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Asma Aziez, Auteur ; Meriem Merikhi, Auteur ; LAALA Barkahoum, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2016
Importance :	56 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Processus stochastique  série chronologique  transformée de Fourier  distribution spectrale  distribution de probabilitè  densitè spectrale  densité de probabilité  périodogramme  modèle ARMA(p  q).
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Dans ce travail, on fait une analyse spectrale des processus stochastiques, spécialement les séries chronologiques, cette analyse basée sur la transformée de Fourier de domaine temporel au domaine spectral. Pour bien élaborer ce domaine, on étudie une comparaison entre le domaine spectrale et le domaine de probabilité, en utilisant les fonctions caractéristiques : la distribution (spectrale et de probabilité), la densité (spectrale et de probabilité). Le problème est alors, de trouver un modèle pratique qui approchera le plus possible le processus théorique et ensuite de l’estimer (périodogrmme). Les types des modèles que on peut les considérer sont nombreux, les plus connus sont ARMA(p; q).
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4602

Analyse spectrale des séries chronologiques [texte imprimé] / Asma Aziez, Auteur ; Meriem Merikhi, Auteur ; LAALA Barkahoum, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 56 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Processus stochastique  série chronologique  transformée de Fourier  distribution spectrale  distribution de probabilitè  densitè spectrale  densité de probabilité  périodogramme  modèle ARMA(p  q).
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Dans ce travail, on fait une analyse spectrale des processus stochastiques, spécialement les séries chronologiques, cette analyse basée sur la transformée de Fourier de domaine temporel au domaine spectral. Pour bien élaborer ce domaine, on étudie une comparaison entre le domaine spectrale et le domaine de probabilité, en utilisant les fonctions caractéristiques : la distribution (spectrale et de probabilité), la densité (spectrale et de probabilité). Le problème est alors, de trouver un modèle pratique qui approchera le plus possible le processus théorique et ensuite de l’estimer (périodogrmme). Les types des modèles que on peut les considérer sont nombreux, les plus connus sont ARMA(p; q).
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4602