Titre :	Application de Monte Carlo au modèle de Cox Ross Rubinstein
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Hayet Om Lergueb, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2016
Importance :	48 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	modèle binomiale  CRR, les options américaine et européenne  B&S  Monte Carlo.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	L'objet de ce mémoire est de faire une présentation de quelques méthodes utilisées pour déterminer la valeur de l' option, dans un premier lieu, on va définir le modèle de Cox Ross Rubinstein qui est basé sur la loi binomiale et qui tend vers le modèle Black-Sholes, puis, on va l’appliquer pour évaluer les options américaines et européennes, ensuite, on va introduire l’approche de Monte Carlo, et on applique cette méthode pour les options américaines, et pour terminer, on va donner une application sur la théorie de simulation de CRR par la méthode de MC.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4672

Application de Monte Carlo au modèle de Cox Ross Rubinstein [texte imprimé] / Hayet Om Lergueb, Auteur ; A Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 48 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	modèle binomiale  CRR, les options américaine et européenne  B&S  Monte Carlo.
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	L'objet de ce mémoire est de faire une présentation de quelques méthodes utilisées pour déterminer la valeur de l' option, dans un premier lieu, on va définir le modèle de Cox Ross Rubinstein qui est basé sur la loi binomiale et qui tend vers le modèle Black-Sholes, puis, on va l’appliquer pour évaluer les options américaines et européennes, ensuite, on va introduire l’approche de Monte Carlo, et on applique cette méthode pour les options américaines, et pour terminer, on va donner une application sur la théorie de simulation de CRR par la méthode de MC.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4672