Inférance statistique dans les processus moyenne mobile / Ratiba Boucharab 

Public ISBD Titre : Inférance statistique dans les processus moyenne mobile Type de document : texte imprimé Auteurs : Ratiba Boucharab, Auteur ; Saida Felifla‡, Auteur ; Ines Lescheb, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 52 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Sérieschronologiques  Stationnarité  Processus MA  Méthode MLE  Méthode OLS  Consistance  Normalitéasymptotique  Simulation Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Lebutdecemémoireestl’étudedelamodélisation MA dessérieschronolo- giques.CetteméthodedÂ’analysedessérieschronologiques,populariséeparBox etJenkins,estutiliséepourmodéliseretprévoirlesvaleursfuturesdelasérie chronologiqueàpartirdesesvaleursobservéesdanslepasséetleprésent.Dans cemémoire,leconceptdesériechronologiqueestintroduitetlÂ’onsÂ’intéresseaux modèlesimportantstelquelesmodèles MA ainsiquecertainsrésultatsthéo- riques.Ensuite,nousavonspasséàlÂ’estimationdesparamètresdecemodèleen utilisantdeuxdi¤érentesméthodesquisontlaméthodedemaximumdevraisem- blanceetlaméthodedesmoindrescarrés.Pourprouvernosrésultatsthéoriques obtenus,nousavonsfaitunesimulationenutilisantlogicielR. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3853 Inférance statistique dans les processus moyenne mobile [texte imprimé] / Ratiba Boucharab, Auteur ; Saida Felifla‡, Auteur ; Ines Lescheb, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 52 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Sérieschronologiques  Stationnarité  Processus MA  Méthode MLE  Méthode OLS  Consistance  Normalitéasymptotique  Simulation Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Lebutdecemémoireestl’étudedelamodélisation MA dessérieschronolo- giques.CetteméthodedÂ’analysedessérieschronologiques,populariséeparBox etJenkins,estutiliséepourmodéliseretprévoirlesvaleursfuturesdelasérie chronologiqueàpartirdesesvaleursobservéesdanslepasséetleprésent.Dans cemémoire,leconceptdesériechronologiqueestintroduitetlÂ’onsÂ’intéresseaux modèlesimportantstelquelesmodèles MA ainsiquecertainsrésultatsthéo- riques.Ensuite,nousavonspasséàlÂ’estimationdesparamètresdecemodèleen utilisantdeuxdi¤érentesméthodesquisontlaméthodedemaximumdevraisem- blanceetlaméthodedesmoindrescarrés.Pourprouvernosrésultatsthéoriques obtenus,nousavonsfaitunesimulationenutilisantlogicielR. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3853

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