VaR avec queue de distribution et valeurs extrêmes / Amel Kheroufi 

Public ISBD Titre : VaR avec queue de distribution et valeurs extrêmes Type de document : texte imprimé Auteurs : Amel Kheroufi, Auteur ; Naoual Bendiaf, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 38 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Value-at-Risk(VaR)  queue de distribution  valeurs extrêmes  loi de Gumbel  loi de Fréchet  loi Normal  le logiciel R. ii Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Au cours de ces vingt dernières années la Value-at-Risk est devenue une mesure de risque de référence, elle est très souvent utilisée par les compagnies dÂ’assurance, les grandes banques et les sociétés de gestion dÂ’actifs. En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion dÂ’actifs. Cependant cette mesure de risque très utile et simple dÂ’in- terprétation peut être calculée par de nombreuses méthodes assez controversées. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3916 VaR avec queue de distribution et valeurs extrêmes [texte imprimé] / Amel Kheroufi, Auteur ; Naoual Bendiaf, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 38 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Value-at-Risk(VaR)  queue de distribution  valeurs extrêmes  loi de Gumbel  loi de Fréchet  loi Normal  le logiciel R. ii Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Au cours de ces vingt dernières années la Value-at-Risk est devenue une mesure de risque de référence, elle est très souvent utilisée par les compagnies dÂ’assurance, les grandes banques et les sociétés de gestion dÂ’actifs. En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion dÂ’actifs. Cependant cette mesure de risque très utile et simple dÂ’in- terprétation peut être calculée par de nombreuses méthodes assez controversées. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3916

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