Catalogue des Mémoires de master
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Auteur M Dakhmouche |
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Titre : Calcul de Risque via la Value - at -Risk Type de document : texte imprimé Auteurs : Khadidja Bouderbala, Auteur ; Meriem Bousalem, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2013 Importance : 30 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Valeur ‡ Risque MÈthodes clasique ThÈorie des Valeurs
ExtrÍmes ModËle GARCH.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail est consiste díÈvaluer le risque via un outil e¢ cace, la VaR
acronyme dÈsignant la Value-at-Risk, en est líun des derniers nÈs et le plus
utilisÈ actuellement. Pour calculer la VaR nous avons considÈrÈ les mÈthodes
classiques qui sont la mÈthode historique, la mÈthode gaussienne. On suite on
applique la ThÈorie des Valeurs ExtrÍmes, qui a ÈtÈ dÈveloppÈ pour líestimation de la probabilitÈ díoccurrence díun risque de parte extrÍme. Finalement,
on a le besoin de consacrer ‡ la prÈsentation des modËles ARCH/GARCH
pour la prÈvision de la VaR.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5443 Calcul de Risque via la Value - at -Risk [texte imprimé] / Khadidja Bouderbala, Auteur ; Meriem Bousalem, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2013 . - 30 f. ; 30 cm.
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Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Valeur ‡ Risque MÈthodes clasique ThÈorie des Valeurs
ExtrÍmes ModËle GARCH.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail est consiste díÈvaluer le risque via un outil e¢ cace, la VaR
acronyme dÈsignant la Value-at-Risk, en est líun des derniers nÈs et le plus
utilisÈ actuellement. Pour calculer la VaR nous avons considÈrÈ les mÈthodes
classiques qui sont la mÈthode historique, la mÈthode gaussienne. On suite on
applique la ThÈorie des Valeurs ExtrÍmes, qui a ÈtÈ dÈveloppÈ pour líestimation de la probabilitÈ díoccurrence díun risque de parte extrÍme. Finalement,
on a le besoin de consacrer ‡ la prÈsentation des modËles ARCH/GARCH
pour la prÈvision de la VaR.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5443 Réservation
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Titre : La distribution de Lindley circulaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Hicham Bekiri, Auteur ; Abdelghani Fandougouma, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 35 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution Circulaire Moment Trigonométrique Distribution de Lindley Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans notre travail, on montre une nouvelle distribution circulaire appelée la distribution
de Lindley circulaire et on dérive les expressions pour la fonction caractéristique, les moments
trigonométriques, les coe¢ cients de skewness et kurtosis, aussi au sein de notre étude on voix
la fonction de Lambert qui est utilisée pour calculer la fonction inverse de la distribution de
Lindley.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4003 La distribution de Lindley circulaire [texte imprimé] / Hicham Bekiri, Auteur ; Abdelghani Fandougouma, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 35 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution Circulaire Moment Trigonométrique Distribution de Lindley Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans notre travail, on montre une nouvelle distribution circulaire appelée la distribution
de Lindley circulaire et on dérive les expressions pour la fonction caractéristique, les moments
trigonométriques, les coe¢ cients de skewness et kurtosis, aussi au sein de notre étude on voix
la fonction de Lambert qui est utilisée pour calculer la fonction inverse de la distribution de
Lindley.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4003 Réservation
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Titre : Estimation dans les Modèles GPD avec censure Type de document : texte imprimé Auteurs : Faycel Kebbabi, Auteur ; Mohammed Benrabia, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 35 f. Format : 30 cm Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle censuré Modèle GPD l’algorithme pseudo-vraisemblance estimateur
de MPV.
5Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans notre travail, on s’intéresse à l’estimation des paramètres d’une GPD avec censure.
En premier lieu on procède de calcul la vraisemblance en présence de censure, l’optimisation
de cette vraisemblance revient à maximiser la pseudo-vraisemblance, cette maximisation
se fera à l’aide de l’algorithme (BB).Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4022 Estimation dans les Modèles GPD avec censure [texte imprimé] / Faycel Kebbabi, Auteur ; Mohammed Benrabia, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 35 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Modèle censuré Modèle GPD l’algorithme pseudo-vraisemblance estimateur
de MPV.
5Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans notre travail, on s’intéresse à l’estimation des paramètres d’une GPD avec censure.
En premier lieu on procède de calcul la vraisemblance en présence de censure, l’optimisation
de cette vraisemblance revient à maximiser la pseudo-vraisemblance, cette maximisation
se fera à l’aide de l’algorithme (BB).Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4022 Réservation
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Titre : Modélisation stochastique de l'indice des prix a la consommation Type de document : texte imprimé Auteurs : Nour El houda Boudra, Auteur ; Assia Derghout, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2013 Importance : 39 f. Format : 3. cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Processus stationaire processus AR processus MA processus ARIMA modÈlisation de Box-Jenkins. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Notre travail est consacrÈ ‡ la modÈlisation de líindice des prix ‡ la
consommation en AlgÈrie ‡ des Öns de prÈvision. Le caractËre Èvolutif de
cet indice statistique nous suggËre une modÈlisation de type ARIMA. La
mÈthode la plus adaptÈe ‡ cette modÈlisation est celle de Box-Jenkins. La
mise en oeuvre de la procÈdure de Box-Jenkins a ÈtÈ faite ‡ líaide du logiciel
Eviews.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5441 Modélisation stochastique de l'indice des prix a la consommation [texte imprimé] / Nour El houda Boudra, Auteur ; Assia Derghout, Auteur ; M Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2013 . - 39 f. ; 3. cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Processus stationaire processus AR processus MA processus ARIMA modÈlisation de Box-Jenkins. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Notre travail est consacrÈ ‡ la modÈlisation de líindice des prix ‡ la
consommation en AlgÈrie ‡ des Öns de prÈvision. Le caractËre Èvolutif de
cet indice statistique nous suggËre une modÈlisation de type ARIMA. La
mÈthode la plus adaptÈe ‡ cette modÈlisation est celle de Box-Jenkins. La
mise en oeuvre de la procÈdure de Box-Jenkins a ÈtÈ faite ‡ líaide du logiciel
Eviews.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5441 Réservation
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