Etude des modeles stationnaires ARMA / Khaoula Doues 

Public ISBD Titre : Etude des modeles stationnaires ARMA Type de document : texte imprimé Auteurs : Khaoula Doues, Auteur ; Rayane Bounaas, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 67 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathematiques appliques  l'economie et a la finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce memoire est l'etude des series chronologiques stationnaires. Principalement, on a etudie les proprietes des modeles stationnaires autoregressifs AR, moyenne mobile MA et les modeles mixtes ARMA. On a discute le probleme de l'estimation des parametres de ces modeles a travers la methode de Yule-Walker et la methode du maximum de vraisemblance combinee avec la methode des moindres carres. L' estimation des parametres du modele stationnaire a permis le passage a l'etape de la prediction. A la n de ce memoire, une etude par simulation via le logiciel R a ete menee pour tester la validite des resultats theoriques etudies. 3 Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4018 Etude des modeles stationnaires ARMA [texte imprimé] / Khaoula Doues, Auteur ; Rayane Bounaas, Auteur ; K Mezhoud, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 67 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathematiques appliques  l'economie et a la finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le but de ce memoire est l'etude des series chronologiques stationnaires. Principalement, on a etudie les proprietes des modeles stationnaires autoregressifs AR, moyenne mobile MA et les modeles mixtes ARMA. On a discute le probleme de l'estimation des parametres de ces modeles a travers la methode de Yule-Walker et la methode du maximum de vraisemblance combinee avec la methode des moindres carres. L' estimation des parametres du modele stationnaire a permis le passage a l'etape de la prediction. A la n de ce memoire, une etude par simulation via le logiciel R a ete menee pour tester la validite des resultats theoriques etudies. 3 Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4018

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSMTH170027	MSMTH170027	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intégre Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)