Théorème ergodique pour les chaines de Markov à temps discret / Amira (math) Bouraoui 

Public ISBD Titre : Théorème ergodique pour les chaines de Markov à temps discret Type de document : texte imprimé Auteurs : Amira (math) Bouraoui, Auteur ; Nour El Houda Khodja, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 47 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistiques des Processus Aléatoire Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail porte sur les chaines de Markov à temps discret et l’objectif est de connaitre la preuve du théorème ergodique qui est basée sur la structure des chaines de Markov et les propriétés des classes. On présente des techniques générales et des exemples pour l’analyse des chaines de Markov. Puis on parle du théorème ergodique qui est une généralisation de la loi forte des grands nombres. Finalement, on fait l’estimation du matrice de transition puis on vérifie que cet estimateur est consistant. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4139 Théorème ergodique pour les chaines de Markov à temps discret [texte imprimé] / Amira (math) Bouraoui, Auteur ; Nour El Houda Khodja, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 47 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistiques des Processus Aléatoire Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail porte sur les chaines de Markov à temps discret et l’objectif est de connaitre la preuve du théorème ergodique qui est basée sur la structure des chaines de Markov et les propriétés des classes. On présente des techniques générales et des exemples pour l’analyse des chaines de Markov. Puis on parle du théorème ergodique qui est une généralisation de la loi forte des grands nombres. Finalement, on fait l’estimation du matrice de transition puis on vérifie que cet estimateur est consistant. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4139

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