Mesure de risque extrême / Naima Boussaker 

Public ISBD Titre : Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 Type de document : texte imprimé Auteurs : Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 37 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution GEV  Distribution GPD  Estimateur du maximum de vraisemblance  Estimateurs des moments pondérés  Estimateurs de Hill. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est d’évaluer la Value-at-Risk de lÂ’indice bourcier américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de lÂ’indice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232 Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 [texte imprimé] / Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 37 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution GEV  Distribution GPD  Estimateur du maximum de vraisemblance  Estimateurs des moments pondérés  Estimateurs de Hill. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est d’évaluer la Value-at-Risk de lÂ’indice bourcier américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de lÂ’indice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232

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