Résolution du Modèle de Black-Scholes pour une Option Européenne / Asma Mansouri 

Public ISBD Titre : Résolution du Modèle de Black-Scholes pour une Option Européenne Type de document : texte imprimé Auteurs : Asma Mansouri, Auteur ; Nafissa Zeriref, Auteur ; Mohamed Dalah, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 48 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Equation de Black et Scholes  options européennes (call/put)  marchés financiers  équation de la chaleur. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, nous présentons une étude détaillée du modèle mathématique de Black-Scholes. On s'intéresse au cas des options européennes, on résout l'équation de Black-Scholes de manière exacte en utilisant l'équation de la chaleur.On termine par l’application numérique en utilisant « MATLAB ». Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4506 Résolution du Modèle de Black-Scholes pour une Option Européenne [texte imprimé] / Asma Mansouri, Auteur ; Nafissa Zeriref, Auteur ; Mohamed Dalah, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 48 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Equation de Black et Scholes  options européennes (call/put)  marchés financiers  équation de la chaleur. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, nous présentons une étude détaillée du modèle mathématique de Black-Scholes. On s'intéresse au cas des options européennes, on résout l'équation de Black-Scholes de manière exacte en utilisant l'équation de la chaleur.On termine par l’application numérique en utilisant « MATLAB ». Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4506

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