Analyse spectrale des séries chronologiques / Asma Aziez 

Public ISBD Titre : Analyse spectrale des séries chronologiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Asma Aziez, Auteur ; Meriem Merikhi, Auteur ; LAALA Barkahoum, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 56 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Processus stochastique  série chronologique  transformée de Fourier  distribution spectrale  distribution de probabilitè  densitè spectrale  densité de probabilité  périodogramme  modèle ARMA(p  q). Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, on fait une analyse spectrale des processus stochastiques, spécialement les séries chronologiques, cette analyse basée sur la transformée de Fourier de domaine temporel au domaine spectral. Pour bien élaborer ce domaine, on étudie une comparaison entre le domaine spectrale et le domaine de probabilité, en utilisant les fonctions caractéristiques : la distribution (spectrale et de probabilité), la densité (spectrale et de probabilité). Le problème est alors, de trouver un modèle pratique qui approchera le plus possible le processus théorique et ensuite de l’estimer (périodogrmme). Les types des modèles que on peut les considérer sont nombreux, les plus connus sont ARMA(p; q). Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4602 Analyse spectrale des séries chronologiques [texte imprimé] / Asma Aziez, Auteur ; Meriem Merikhi, Auteur ; LAALA Barkahoum, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 56 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Processus stochastique  série chronologique  transformée de Fourier  distribution spectrale  distribution de probabilitè  densitè spectrale  densité de probabilité  périodogramme  modèle ARMA(p  q). Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, on fait une analyse spectrale des processus stochastiques, spécialement les séries chronologiques, cette analyse basée sur la transformée de Fourier de domaine temporel au domaine spectral. Pour bien élaborer ce domaine, on étudie une comparaison entre le domaine spectrale et le domaine de probabilité, en utilisant les fonctions caractéristiques : la distribution (spectrale et de probabilité), la densité (spectrale et de probabilité). Le problème est alors, de trouver un modèle pratique qui approchera le plus possible le processus théorique et ensuite de l’estimer (périodogrmme). Les types des modèles que on peut les considérer sont nombreux, les plus connus sont ARMA(p; q). Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4602

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Critères de sélection de modèle et moyen neuronal / Abdelilah BALI 

Public ISBD Titre : Critères de sélection de modèle et moyen neuronal Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelilah BALI, Auteur ; Mustapha BOUKHARROU, Auteur ; Mehdi FOUGHALI, Auteur ; LAALA Barkahoum, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 91 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : la sélection de modèle  les critères de sélection  AIC  BIC  Cross Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous avons étudié quelques méthodes pour la sélection de modèles à partir des données : le critère d’information d’Akaire, le critère d’information bayésien et le Cross validation. Parmi ces critères, AIC et BIC ont été largement diffusés et appliqués. Nous avons éclairci les hypothèses, les objectifs et les propriétés des critères. Nous avons abordé dans chacune de ces techniques les aspects théoriques, les aspects algorithmiques et la mise en Å“uvre pratique. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14028 Critères de sélection de modèle et moyen neuronal [texte imprimé] / Abdelilah BALI, Auteur ; Mustapha BOUKHARROU, Auteur ; Mehdi FOUGHALI, Auteur ; LAALA Barkahoum, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 91 f. ; 30 cm. Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : la sélection de modèle  les critères de sélection  AIC  BIC  Cross Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous avons étudié quelques méthodes pour la sélection de modèles à partir des données : le critère d’information d’Akaire, le critère d’information bayésien et le Cross validation. Parmi ces critères, AIC et BIC ont été largement diffusés et appliqués. Nous avons éclairci les hypothèses, les objectifs et les propriétés des critères. Nous avons abordé dans chacune de ces techniques les aspects théoriques, les aspects algorithmiques et la mise en Å“uvre pratique. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14028

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Processus de Rosenblatt / Houda Ali mehenni 

Public ISBD Titre : Processus de Rosenblatt Type de document : texte imprimé Auteurs : Houda Ali mehenni, Auteur ; Imane Dahmani, Auteur ; Lamisse Saker, Auteur ; LAALA Barkahoum, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 55 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mouvement Brownien  processus de Rosenblatt  processus stochastiques. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail on fait une étude sur les processus stochastiques, il est basé sur la dénition, la loi et les caractéristiques (stationnarité, ergodicité, auto-similarité, ...) des processus, et on va voire quelques exemples usuelles tel que processus Gaussien, bruit blanc et les processus à temps continue comme le processus de Hermite, de Lévy, de Wiener, les mouvements Brownien et le processus de Rosenblatt et pour bien connaitre ce dernier type on dénit et étudie leurs propriétés (similarité, continuité, les moments, ...)et on fait une application et comparaison entre ce processus et les autre processus. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13758 Processus de Rosenblatt [texte imprimé] / Houda Ali mehenni, Auteur ; Imane Dahmani, Auteur ; Lamisse Saker, Auteur ; LAALA Barkahoum, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 55 f. ; 30 cm. Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mouvement Brownien  processus de Rosenblatt  processus stochastiques. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail on fait une étude sur les processus stochastiques, il est basé sur la dénition, la loi et les caractéristiques (stationnarité, ergodicité, auto-similarité, ...) des processus, et on va voire quelques exemples usuelles tel que processus Gaussien, bruit blanc et les processus à temps continue comme le processus de Hermite, de Lévy, de Wiener, les mouvements Brownien et le processus de Rosenblatt et pour bien connaitre ce dernier type on dénit et étudie leurs propriétés (similarité, continuité, les moments, ...)et on fait une application et comparaison entre ce processus et les autre processus. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13758

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