Équations Différentielles Stochastiques pour un Processus Ponctuel / Nesrine Aihar 

Public ISBD Titre : Équations Différentielles Stochastiques pour un Processus Ponctuel Type de document : texte imprimé Auteurs : Nesrine Aihar, Auteur ; Amina Boulahsa, Auteur ; Soumeya Mahcene, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 66 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistiques des Processus Aléatoires Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : A travers ce travail, l’objectif visé tend à Modéliser certains phénomènes physiques, économiques, financiers, biologiques, ... etc, qui peuvent présenter des discontinuités dans la localisation et l’amplétude sont aléatoires. Le comptage de ces événements qui occasionnent ces discontinuités est classiquement décrit par des processus ponctuels, solution d’une équation différentielle stochastique. Par conséquent, nous avons étudie l’existence et l’unicité des solutions des équations différentielles stochastiques par rapport à des processus ponctuels. L’étude de l’existence et l’unicité des solutions des équations différentielles stochastiques a nécessité l’emploi de la formule d’Itô et les conditions de Lipschitz. En dernière étape, nous avons mis en application des exemples dans les domaines de la finance , l’éléctromagnétisme et la théorie du signal ( Filrage ). Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4652 Équations Différentielles Stochastiques pour un Processus Ponctuel [texte imprimé] / Nesrine Aihar, Auteur ; Amina Boulahsa, Auteur ; Soumeya Mahcene, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 66 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistiques des Processus Aléatoires Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : A travers ce travail, l’objectif visé tend à Modéliser certains phénomènes physiques, économiques, financiers, biologiques, ... etc, qui peuvent présenter des discontinuités dans la localisation et l’amplétude sont aléatoires. Le comptage de ces événements qui occasionnent ces discontinuités est classiquement décrit par des processus ponctuels, solution d’une équation différentielle stochastique. Par conséquent, nous avons étudie l’existence et l’unicité des solutions des équations différentielles stochastiques par rapport à des processus ponctuels. L’étude de l’existence et l’unicité des solutions des équations différentielles stochastiques a nécessité l’emploi de la formule d’Itô et les conditions de Lipschitz. En dernière étape, nous avons mis en application des exemples dans les domaines de la finance , l’éléctromagnétisme et la théorie du signal ( Filrage ). Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4652

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