Analyse en composantes principales et son application pour la construction d’un portefeuille / Kenza Dahdouh 

Public ISBD Titre : Analyse en composantes principales et son application pour la construction d’un portefeuille Type de document : texte imprimé Auteurs : Kenza Dahdouh, Auteur ; Maroua Fedjkhi, Auteur ; Souheila Hoceinat, Auteur ; Imane Rezgui, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2019 Importance : 40 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Analyse en Composantes Principales  Construction de Portefeuille  Portefeuille Principale  L’indice Boursier S&P500. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, on étudie explicitement la méthode de l’analyse en composantes principales (ACP) et on l’utilise pour construire un portefeuille des actions financier. En effet, avec le langage de programmation R, on applique l’ACP sur le tableau de données des prix de fermeture de 50 stocks de l’indice boursier S&P500. Ensuit, on utilise soit le cercle de corrélation ou la contrebutions des variable aux composantes principales pour choisir les actions de notre portefeuille. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11295 Analyse en composantes principales et son application pour la construction d’un portefeuille [texte imprimé] / Kenza Dahdouh, Auteur ; Maroua Fedjkhi, Auteur ; Souheila Hoceinat, Auteur ; Imane Rezgui, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 40 f. ; 30 cm. Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Analyse en Composantes Principales  Construction de Portefeuille  Portefeuille Principale  L’indice Boursier S&P500. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, on étudie explicitement la méthode de l’analyse en composantes principales (ACP) et on l’utilise pour construire un portefeuille des actions financier. En effet, avec le langage de programmation R, on applique l’ACP sur le tableau de données des prix de fermeture de 50 stocks de l’indice boursier S&P500. Ensuit, on utilise soit le cercle de corrélation ou la contrebutions des variable aux composantes principales pour choisir les actions de notre portefeuille. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11295

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Pricing des options Européennes / Khaoula Abdeddou 

Public ISBD Titre : Pricing des options Européennes : Le modèle de Black-Scholes et la simulation de Monte Carlo Type de document : texte imprimé Auteurs : Khaoula Abdeddou, Auteur ; Yassmina Djeridi, Auteur ; Ayoub Seghiri, Auteur ; Imane Rezgui, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2019 Importance : 58 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : pricing des options  options Européennes  Modèle BlackScholes  simulation Monte Carlo. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le pricing des options est un problème très connue dans le domaine la Vnance. Dans notre travail, on s’intéresse aux options de type d’exercice Européennes. On va étudier deux méthodes de pricing de ces options. L’une est analytique par le modèle Black-Scholes et l’autre est numérique par la simulation de Monte Carlo. Pour mieux comprendre ces deux méthodes, on va utiliser une application numérique pour le pricing de l’option SPX du sous-jacent S&P500. en programant ces deux méthodes avec le language R. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11494 Pricing des options Européennes : Le modèle de Black-Scholes et la simulation de Monte Carlo [texte imprimé] / Khaoula Abdeddou, Auteur ; Yassmina Djeridi, Auteur ; Ayoub Seghiri, Auteur ; Imane Rezgui, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 58 f. ; 30 cm. Une copie électronique PDF disponible en BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : pricing des options  options Européennes  Modèle BlackScholes  simulation Monte Carlo. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le pricing des options est un problème très connue dans le domaine la Vnance. Dans notre travail, on s’intéresse aux options de type d’exercice Européennes. On va étudier deux méthodes de pricing de ces options. L’une est analytique par le modèle Black-Scholes et l’autre est numérique par la simulation de Monte Carlo. Pour mieux comprendre ces deux méthodes, on va utiliser une application numérique pour le pricing de l’option SPX du sous-jacent S&P500. en programant ces deux méthodes avec le language R. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11494

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Tests non paramétriques dans le cas des données complètes et données censurées / Kamilia Kouaouci 

Public ISBD Titre : Tests non paramétriques dans le cas des données complètes et données censurées Type de document : texte imprimé Auteurs : Kamilia Kouaouci, Auteur ; Fatima Tazoulet, Auteur ; Imane Rezgui, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 45 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Test non paramétrique  censure à droite. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail est consacré à l'étude des tests d'hypothèse non paramétriques, d'ajustement et comparaison, dans les cas des données complètes et données censurées. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4721 Tests non paramétriques dans le cas des données complètes et données censurées [texte imprimé] / Kamilia Kouaouci, Auteur ; Fatima Tazoulet, Auteur ; Imane Rezgui, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 45 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Test non paramétrique  censure à droite. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce travail est consacré à l'étude des tests d'hypothèse non paramétriques, d'ajustement et comparaison, dans les cas des données complètes et données censurées. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4721

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