Numerical methods with Application in Finance and Economics and Programming the Finite Difference Methods with Matlab / Khadidja Boutebba 

Public ISBD Titre : Numerical methods with Application in Finance and Economics and Programming the Finite Difference Methods with Matlab Type de document : texte imprimé Auteurs : Khadidja Boutebba, Auteur ; Khadidja Gheladi, Auteur ; Mohamed Dalah, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2013 Importance : 49 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques Appliquées à la Finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes et l’équation de la Chaleur ainsi les conditions initiales et aux limites. Par la suite, nous utilisons une discrétisation par différences finies du problème continu en intégrant toutes les conditions aux bords et initiales. Dans un premier temps, et après discrétisation par un pasÝ„, nous obtenons un système matriciel sous la forme : AX =b. Ce dernier sera résout par une méthode itérative (Jacobi ou Relaxation –SOR-). Nous utilisons en dernier temps, le logiciel Matlab pour avoir les résultats numériques et graphiques ainsi toutes les remarques, commentaires, et comparaisons entre ceux obtenus par d’autres auteur Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5392 Numerical methods with Application in Finance and Economics and Programming the Finite Difference Methods with Matlab [texte imprimé] / Khadidja Boutebba, Auteur ; Khadidja Gheladi, Auteur ; Mohamed Dalah, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2013 . - 49 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques Appliquées à la Finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail, nous présentons un modèle de l’équation de Black-Scholes et l’équation de la Chaleur ainsi les conditions initiales et aux limites. Par la suite, nous utilisons une discrétisation par différences finies du problème continu en intégrant toutes les conditions aux bords et initiales. Dans un premier temps, et après discrétisation par un pasÝ„, nous obtenons un système matriciel sous la forme : AX =b. Ce dernier sera résout par une méthode itérative (Jacobi ou Relaxation –SOR-). Nous utilisons en dernier temps, le logiciel Matlab pour avoir les résultats numériques et graphiques ainsi toutes les remarques, commentaires, et comparaisons entre ceux obtenus par d’autres auteur Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5392

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