Catalogue des Mémoires de master
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Titre : Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 Type de document : texte imprimé Auteurs : Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 37 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Tags : Distribution GEV Distribution GPD Estimateur du maximum
de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Lobjectif de notre travail est dévaluer la Value-at-Risk de lindice bourcier
américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de
lindice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232 Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 [texte imprimé] / Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE (Route Ain el bey, BP 325, ALGERIE) : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 37 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)
Tags : Distribution GEV Distribution GPD Estimateur du maximum
de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Lobjectif de notre travail est dévaluer la Value-at-Risk de lindice bourcier
américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de
lindice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232 Réservation
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Titre : Statistique dans les modèles pot Type de document : texte imprimé Auteurs : khawla Kerfaf, Auteur ; sabrina Kassa baghdouche, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 50 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Tags : Distributions GEV Distributions GPD Distribution des excès Estimateur du
maximum de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le calcul de risque est un outil de gestion indispensable dans tous les domaines de l'activité
humaine. En particulier, dans les domaines économiques et financiers les bonnes décisions
dépendent fortement d'une bonne gestion de risque. L'objet de ce travail intitulé "Statistique
dans la méthode POT" est l’étude de quelques techniques pour l'ajustement des modèles GPD
sur des données financières.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4648 Statistique dans les modèles pot [texte imprimé] / khawla Kerfaf, Auteur ; sabrina Kassa baghdouche, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE (Route Ain el bey, BP 325, ALGERIE) : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 50 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
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Tags : Distributions GEV Distributions GPD Distribution des excès Estimateur du
maximum de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le calcul de risque est un outil de gestion indispensable dans tous les domaines de l'activité
humaine. En particulier, dans les domaines économiques et financiers les bonnes décisions
dépendent fortement d'une bonne gestion de risque. L'objet de ce travail intitulé "Statistique
dans la méthode POT" est l’étude de quelques techniques pour l'ajustement des modèles GPD
sur des données financières.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4648 Réservation
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