Catalogue des Mémoires de master
Résultat de la recherche
2 recherche sur le tag
'estimateurs des moments pondérés' 




Titre : Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 Type de document : texte imprimé Auteurs : Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 37 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution GEV Distribution GPD Estimateur du maximum
de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est d’évaluer la Value-at-Risk de lÂ’indice bourcier
américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de
l’indice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232 Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 [texte imprimé] / Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 37 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution GEV Distribution GPD Estimateur du maximum
de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est d’évaluer la Value-at-Risk de lÂ’indice bourcier
américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de
l’indice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MSMTH170074 MSMTH170074 Document électronique Bibliothèque principale Mémoires Disponible Documents numériques
![]()
texte intégreAdobe Acrobat PDF
Titre : Statistique dans les modèles pot Type de document : texte imprimé Auteurs : khawla Kerfaf, Auteur ; sabrina Kassa baghdouche, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 50 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distributions GEV Distributions GPD Distribution des excès Estimateur du
maximum de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le calcul de risque est un outil de gestion indispensable dans tous les domaines de l'activité
humaine. En particulier, dans les domaines économiques et financiers les bonnes décisions
dépendent fortement d'une bonne gestion de risque. L'objet de ce travail intitulé "Statistique
dans la méthode POT" est l’étude de quelques techniques pour l'ajustement des modèles GPD
sur des données financières.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4648 Statistique dans les modèles pot [texte imprimé] / khawla Kerfaf, Auteur ; sabrina Kassa baghdouche, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 50 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible en BUC
Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distributions GEV Distributions GPD Distribution des excès Estimateur du
maximum de vraisemblance Estimateurs des moments pondérés Estimateurs de Hill.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le calcul de risque est un outil de gestion indispensable dans tous les domaines de l'activité
humaine. En particulier, dans les domaines économiques et financiers les bonnes décisions
dépendent fortement d'une bonne gestion de risque. L'objet de ce travail intitulé "Statistique
dans la méthode POT" est l’étude de quelques techniques pour l'ajustement des modèles GPD
sur des données financières.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4648 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MSMTH160044 MSMTH160044 Document électronique Bibliothèque principale Mémoires Disponible Documents numériques
![]()
texte intégreAdobe Acrobat PDF