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Mesure de risque extrême / Naima Boussaker 

Public ISBD Titre : Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 Type de document : texte imprimé Auteurs : Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 37 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution GEV  Distribution GPD  Estimateur du maximum de vraisemblance  Estimateurs des moments pondérés  Estimateurs de Hill. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est d’évaluer la Value-at-Risk de lÂ’indice bourcier américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de lÂ’indice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232 Mesure de risque extrême : Application à l’indice SP500 [texte imprimé] / Naima Boussaker, Auteur ; Souad Boukhezza, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 37 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distribution GEV  Distribution GPD  Estimateur du maximum de vraisemblance  Estimateurs des moments pondérés  Estimateurs de Hill. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est d’évaluer la Value-at-Risk de lÂ’indice bourcier américan SP500. Aprés modélisation par un modèle GPD des rendements de lÂ’indice SP500, on calcule la VaR historique, la VaR gaussienne et la VaR GPD. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4232

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Statistique dans les modèles pot / khawla Kerfaf 

Public ISBD Titre : Statistique dans les modèles pot Type de document : texte imprimé Auteurs : khawla Kerfaf, Auteur ; sabrina Kassa baghdouche, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 50 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distributions GEV  Distributions GPD  Distribution des excès  Estimateur du maximum de vraisemblance  Estimateurs des moments pondérés  Estimateurs de Hill. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le calcul de risque est un outil de gestion indispensable dans tous les domaines de l'activité humaine. En particulier, dans les domaines économiques et financiers les bonnes décisions dépendent fortement d'une bonne gestion de risque. L'objet de ce travail intitulé "Statistique dans la méthode POT" est l’étude de quelques techniques pour l'ajustement des modèles GPD sur des données financières. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4648 Statistique dans les modèles pot [texte imprimé] / khawla Kerfaf, Auteur ; sabrina Kassa baghdouche, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 50 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Distributions GEV  Distributions GPD  Distribution des excès  Estimateur du maximum de vraisemblance  Estimateurs des moments pondérés  Estimateurs de Hill. Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Le calcul de risque est un outil de gestion indispensable dans tous les domaines de l'activité humaine. En particulier, dans les domaines économiques et financiers les bonnes décisions dépendent fortement d'une bonne gestion de risque. L'objet de ce travail intitulé "Statistique dans la méthode POT" est l’étude de quelques techniques pour l'ajustement des modèles GPD sur des données financières. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4648

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