Titre :	Estimation de la densité spectrale d'un processus en temps continu par échantillonage aléatoire
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Fateh Merahi, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse
Editeur :	Constantine : Université Mentouri Constantine
Année de publication :	2007
Importance :	116 f.
Note générale :	01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CD
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Français - Anglais Mathématiques
Tags :	Simulation  Normalité  Estimation spéctrale  Processus à temps continu  Processus potentiel  Biais asymptotique  Convergence en moyenne quadratique  Spectral estimation of continuous-time processes  point processes  asymptotic bias  meansquares consistency  normality
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	In this thesis we study the estimator of the spectral density of a continuous-time processes, with random sampling, wich be proposed by Lii and Masry in 1994. Next we consider the case of an unknown mean process, we show that the bias of the estimator is asymptotically null. Finally a simulation work permits us to complete the theoretical study.
Diplôme :	Magistère
En ligne :	../theses/math/MER4814.pdf
Format de la ressource électronique :	pdf
Permalink :	index.php?lvl=notice_display&id=1308

Estimation de la densité spectrale d'un processus en temps continu par échantillonage aléatoire [texte imprimé] / Fateh Merahi, Auteur ; Fatiha Messaci, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2007 . - 116 f.
01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CD
Langues : Français (fre)

Catégories :	Français - Anglais Mathématiques
Tags :	Simulation  Normalité  Estimation spéctrale  Processus à temps continu  Processus potentiel  Biais asymptotique  Convergence en moyenne quadratique  Spectral estimation of continuous-time processes  point processes  asymptotic bias  meansquares consistency  normality
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	In this thesis we study the estimator of the spectral density of a continuous-time processes, with random sampling, wich be proposed by Lii and Masry in 1994. Next we consider the case of an unknown mean process, we show that the bias of the estimator is asymptotically null. Finally a simulation work permits us to complete the theoretical study.
Diplôme :	Magistère
En ligne :	../theses/math/MER4814.pdf
Format de la ressource électronique :	pdf
Permalink :	index.php?lvl=notice_display&id=1308