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Auteur Abdelouahab Bibi |
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Titre : Estimation dans les processus bilinéaires ''Théorie et Applications'' Type de document : texte imprimé Auteurs : Wafa Mili ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse Année de publication : 2007 Importance : 69 f. Note générale : 01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CD Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : modèles non linéaires Rayon spectral Stationnarité Causalité Ergodicité Inversibilité Normalité asymptotique Index. décimale : 510 Mathématiques Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=942 Estimation dans les processus bilinéaires ''Théorie et Applications'' [texte imprimé] / Wafa Mili ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse . - 2007 . - 69 f.
01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la B.U.C. 01 CD
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : modèles non linéaires Rayon spectral Stationnarité Causalité Ergodicité Inversibilité Normalité asymptotique Index. décimale : 510 Mathématiques Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=942 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MIL/4776 MIL/4776 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Inférence statistique dans les équations différentielles stochastiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Fateh Merahi, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse Editeur : جامعة الإخوة منتوري قسنطينة Année de publication : 2018 Importance : 135 f. Format : 30 cm. Note générale : 2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Processus bilinéaire à temps continu Représentation spectrale Solution de Itô Stationnarité Propriété de longue mémoire Propriété de Taylor Processus quadratique Estimation GMM Estimations de maximum vraisemblance Consistance forte Normalité Asymptotique Continuous-time bilinear processes Spectral representation Itô’s solution Stationarity long memory property Taylor effect Quadratic processes (G) MM estimation YuleWalker estimates Maximum Likelihood estimates Strong consistency Asymptotic Normality النمط العشوائي ثنائي الخطية بأزمنة مستمرة تمثيل طيفي حل إيتو
الإستقرار ية خاصية ذاكرة طويلة خاصية تايلور نمط عشوائي تربيعي مقدر العزوم المعمم تقدير الإحتمال الأقصى الكفاءة القوية التقارب الطبيعيIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : In this thesis, we are studying a class of continuous-time bilinear processes (COBL(1,1))
generated by some stochastic differential equations where we have investigate some probabilistic
properties and statistical inference. We use Itô approach for studying the L2 structure of the
COBL(1,1) process and its powers for any order with time varying coefficients. Furthermore we
prove that these results can be obtained by using the transfer functions approach, moreover, by
the spectral representation of the process, we give also conditions for the stability of moments,
in particular the moments of the quadratic process provide us to checking the presence of the so
called Taylor property for COBL(1,1) process. In a second part of this thesis, we use the results
of the first part and we propose some methods of estimation for involving unknown parameters,
so, we starting by the moments method (MM) to estimate the parameters by two methods,
taking into consideration the relation that exists between the moments of the process and its
quadratic version and those associate with the incremented processes where we have showed
that the resulting estimators are strongly consistent and asymptotically normal under certain
conditions. Using the linear representation of COBL(1,1) process, we are able to propose three
other methods, one is in frequency domain and the rest are in time domain and we prove the
asymptotic properties of the proposed estimators. Simulation studies are presented in order to
illustrate the performances of the different estimators, furthermore, this methods are used to
model some real data such as the exchanges rate of the Algerian Dinar against the US-dollar
and against the single European currency and the electricity consumption sampled each 15mn
in Algeria.
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/MER7232.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=10802 Inférence statistique dans les équations différentielles stochastiques [texte imprimé] / Fateh Merahi, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse . - جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, 2018 . - 135 f. ; 30 cm.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Processus bilinéaire à temps continu Représentation spectrale Solution de Itô Stationnarité Propriété de longue mémoire Propriété de Taylor Processus quadratique Estimation GMM Estimations de maximum vraisemblance Consistance forte Normalité Asymptotique Continuous-time bilinear processes Spectral representation Itô’s solution Stationarity long memory property Taylor effect Quadratic processes (G) MM estimation YuleWalker estimates Maximum Likelihood estimates Strong consistency Asymptotic Normality النمط العشوائي ثنائي الخطية بأزمنة مستمرة تمثيل طيفي حل إيتو
الإستقرار ية خاصية ذاكرة طويلة خاصية تايلور نمط عشوائي تربيعي مقدر العزوم المعمم تقدير الإحتمال الأقصى الكفاءة القوية التقارب الطبيعيIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : In this thesis, we are studying a class of continuous-time bilinear processes (COBL(1,1))
generated by some stochastic differential equations where we have investigate some probabilistic
properties and statistical inference. We use Itô approach for studying the L2 structure of the
COBL(1,1) process and its powers for any order with time varying coefficients. Furthermore we
prove that these results can be obtained by using the transfer functions approach, moreover, by
the spectral representation of the process, we give also conditions for the stability of moments,
in particular the moments of the quadratic process provide us to checking the presence of the so
called Taylor property for COBL(1,1) process. In a second part of this thesis, we use the results
of the first part and we propose some methods of estimation for involving unknown parameters,
so, we starting by the moments method (MM) to estimate the parameters by two methods,
taking into consideration the relation that exists between the moments of the process and its
quadratic version and those associate with the incremented processes where we have showed
that the resulting estimators are strongly consistent and asymptotically normal under certain
conditions. Using the linear representation of COBL(1,1) process, we are able to propose three
other methods, one is in frequency domain and the rest are in time domain and we prove the
asymptotic properties of the proposed estimators. Simulation studies are presented in order to
illustrate the performances of the different estimators, furthermore, this methods are used to
model some real data such as the exchanges rate of the Algerian Dinar against the US-dollar
and against the single European currency and the electricity consumption sampled each 15mn
in Algeria.
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/MER7232.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=10802 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MER/7232 MER/7232 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Inférence statistique dans les modèles linéaires à temps continu : Applications aux modèles CARMA Type de document : texte imprimé Auteurs : Safia Leulmi, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2011 Importance : 94 f. Format : 31 cm. Note générale : 2 copies imprimées disponibles Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Inférence statistique les modèles linéaires à temps continu modèles CARMA Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : The aim or goal of this work is to study and analyze the structure of the second order and the necessary and sufficient conditions ensuring the existence of causal solutions for ARMA processes with continuous time (CARMA) driven by Lévy processes. It characterizes, explicitly, the covariance function and explores, also, its characteristics and properties. The existence of unit roots in the polynomial associated with the AR part has been, fully, treated and discussed. In addition, some particular representations related to this type of part, have been illustrated and adequately characterized. The estimate in the CARMA model and its asymptotic properties
have been, also, elaborated. The illustrated simulation study has shown and has given very satisfying results.Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/LEU6058.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=6022 Inférence statistique dans les modèles linéaires à temps continu : Applications aux modèles CARMA [texte imprimé] / Safia Leulmi, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2011 . - 94 f. ; 31 cm.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Inférence statistique les modèles linéaires à temps continu modèles CARMA Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : The aim or goal of this work is to study and analyze the structure of the second order and the necessary and sufficient conditions ensuring the existence of causal solutions for ARMA processes with continuous time (CARMA) driven by Lévy processes. It characterizes, explicitly, the covariance function and explores, also, its characteristics and properties. The existence of unit roots in the polynomial associated with the AR part has been, fully, treated and discussed. In addition, some particular representations related to this type of part, have been illustrated and adequately characterized. The estimate in the CARMA model and its asymptotic properties
have been, also, elaborated. The illustrated simulation study has shown and has given very satisfying results.Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/LEU6058.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=6022 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité LEU/6058 LEU/6058 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Inférence statistique dans les modéles non linéaires à temps continu : Application aux processus COGARCH Type de document : texte imprimé Auteurs : Fatima Zohra Meghraoui, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2012 Importance : 80 f. Format : 31 cm. Note générale : 2 copies imprimées disponibles Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Inférence statistique les modéles non linéaires à temps continu processus COGARCH Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : The resolution of stochastic differential equations put a very complex problem. For this
raison, we have presented a deep study (Continuous Generalized Auto Regressive Conditioned Heteroscedastic) (COGARCH), largely applied in financial mathematics and in economy.
In the first part of this memoir, we have presented necessary definitions and properties of all processes used in this study. Then, we have sweep the computing of stochastic integral using Itô method. In this context, the existence, the unique and the stability of solutions of
stochastic differential equations have been studied. In the second part of this memoir, we have presented in general manner the differential equation of COGARCH process. Therefore, a deep study of volatility process has been illustrated. This study is based on the stationary and the non negativity of this process. The autocorrelation function of squares increases is presented to estimate the process parameters of COGARCH. In the third part, we have presented two different methods of estimation of process parameters only for the particularly case COGARCH (1,1) and its consistencies. It’s acted of moment method and quasi-maximum of vraisemblance. Finally, we arrived to push the sail from statistical and probabilistic properties of COGARCH processes.Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/MEG6120.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=6024 Inférence statistique dans les modéles non linéaires à temps continu : Application aux processus COGARCH [texte imprimé] / Fatima Zohra Meghraoui, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2012 . - 80 f. ; 31 cm.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Inférence statistique les modéles non linéaires à temps continu processus COGARCH Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : The resolution of stochastic differential equations put a very complex problem. For this
raison, we have presented a deep study (Continuous Generalized Auto Regressive Conditioned Heteroscedastic) (COGARCH), largely applied in financial mathematics and in economy.
In the first part of this memoir, we have presented necessary definitions and properties of all processes used in this study. Then, we have sweep the computing of stochastic integral using Itô method. In this context, the existence, the unique and the stability of solutions of
stochastic differential equations have been studied. In the second part of this memoir, we have presented in general manner the differential equation of COGARCH process. Therefore, a deep study of volatility process has been illustrated. This study is based on the stationary and the non negativity of this process. The autocorrelation function of squares increases is presented to estimate the process parameters of COGARCH. In the third part, we have presented two different methods of estimation of process parameters only for the particularly case COGARCH (1,1) and its consistencies. It’s acted of moment method and quasi-maximum of vraisemblance. Finally, we arrived to push the sail from statistical and probabilistic properties of COGARCH processes.Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/MEG6120.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=6024 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MEG/6120 MEG/6120 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Inférence Statistique dans les Processus GARCH à Coefficients Dépendant du Temps Type de document : texte imprimé Auteurs : Ines Lescheb, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2011 Importance : 73 f. Format : 31 cm Note générale : Doctorat en sciences
2 copies imprimées disponiblesLangues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesIndex. décimale : 510 Mathématiques Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/LES6047.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=5959 Inférence Statistique dans les Processus GARCH à Coefficients Dépendant du Temps [texte imprimé] / Ines Lescheb, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2011 . - 73 f. ; 31 cm.
Doctorat en sciences
2 copies imprimées disponibles
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Catégories : Français - Anglais
MathématiquesIndex. décimale : 510 Mathématiques Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/LES6047.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=5959 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité LES/6047 LES/6047 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible Quelques contributions dans l'analyse des modèles bilinéaires à coefficients dépendant du temps / Abdelouahab Bibi
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