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'Asymptotic Normality' 
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Titre : Inférence statistique dans les modèles bilinéaires périodiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Sara Leulmi, Auteur ; A. Bibi, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2012 Importance : 85 f. Format : 31 cm. Note générale : 2 copies imprimées disponibles Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Les modèles Non linéaires à coefficients dépendant du temps séries temporelles bilinéaires séries temporelles bilinéaires périodiques La représentation
markovienne Produit de Kronecker Stationnarité stationnarité périodique L’inversibilité Moments d’ordre supérieur Estimation de Moindre Carrées Consistance forte Normalité Asymptotiques Time varying Nonlinear Models Bilinear Time series Periodic Bilinear Time series Markovian representation Kronecker
Product Stationarity Periodic Stationary Inversibility Higher-ordre
moments LS estimator Consistency Asymptotic Normality النماذج الغیر الخطیة المتعلقة بالزمن السلاسل الزمنیة الثنائیة الخطیة السلاسل الزمنیة الثنائیة الخطیة الدوریة ،فيكومارالتمثیل ال الانتظام الانتظام الدوریة الانعكاسیة حاصل ضربكرونكر العزوم من الدرجة العلیا التقارب نحو القانون الطبیعيIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : The aim or goal of this work is to study some problems of nonlinear time series. The particular class of models nonlinear that was extensity discussed in the literature is he class of periodic bilinear models. The sufficient conditions for strict periodic stationary et second-order periodic stationary, the inversibility and the existence of higher-order moments are derived. The main goal of this work is the estimation in periodic bilinear model by Least Squares; from some conditions one gets consistency estimators and asymptotic normality. This method gives of results very satisfactory that are shown in the
simulation.Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/LEU6118.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=notice_display&id=6023 Inférence statistique dans les modèles bilinéaires périodiques [texte imprimé] / Sara Leulmi, Auteur ; A. Bibi, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2012 . - 85 f. ; 31 cm.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité LEU/6118 LEU/6118 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Inférence statistique dans les modèles linéaires Type de document : texte imprimé Auteurs : Amina Kharoua, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2010 Importance : 106 f. Note générale : 01 Disponible à la salle de recherche 01 Disponible au magazin de la B.U.C. 01 CD Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Normalité asymptotique Processus à longue mémoire modèle linéaire Erreur quadratique de prévision normalité asymptotique Long-memory process linear model mean-squared forecast error asymptotic normality سلاسل المتغيرات العشوائية ذات الذاكرة الطويلة نموذج خطي الخطأ المربع للتنبؤ التقارب العادي Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : We study methods for forecasting long-memory processes. We assume that the processes are weakly stationary, linear, causal and invertible, but only a Önitesubset of the past observations is available. We Örst present two approaches when the stochastic structure of the process is known : one is the truncation of the Wiener-Kolmogorov predictor, and the other is the projection of the forecast value on the observations,i.e. the leastsquares predictor. We show that both predictors converge to the WienerKolmogorov predictor. When the stochastic structure is not known, we have to estimate the coe¢ cients of the predictors deÖned in the Örst part. For the truncated Wiener-Kolomogorov, we use a arametric approach and we plug in the forecast coe¢ cients from the Whittle estimator, which is computed on an independent realisation of the series. For the least-squares predictor, we plug the empirical autocovariances (computed on the same realisation or on an independent realisation) into the Yule-Walker equations. For the two predictors, we estimate the mean-squared error and prove the asymptotic normality. Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/KHA5663.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=notice_display&id=1269 Inférence statistique dans les modèles linéaires [texte imprimé] / Amina Kharoua, Auteur ; Zaher Mohdeb, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2010 . - 106 f.
01 Disponible à la salle de recherche 01 Disponible au magazin de la B.U.C. 01 CD
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Normalité asymptotique Processus à longue mémoire modèle linéaire Erreur quadratique de prévision normalité asymptotique Long-memory process linear model mean-squared forecast error asymptotic normality سلاسل المتغيرات العشوائية ذات الذاكرة الطويلة نموذج خطي الخطأ المربع للتنبؤ التقارب العادي Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : We study methods for forecasting long-memory processes. We assume that the processes are weakly stationary, linear, causal and invertible, but only a Önitesubset of the past observations is available. We Örst present two approaches when the stochastic structure of the process is known : one is the truncation of the Wiener-Kolmogorov predictor, and the other is the projection of the forecast value on the observations,i.e. the leastsquares predictor. We show that both predictors converge to the WienerKolmogorov predictor. When the stochastic structure is not known, we have to estimate the coe¢ cients of the predictors deÖned in the Örst part. For the truncated Wiener-Kolomogorov, we use a arametric approach and we plug in the forecast coe¢ cients from the Whittle estimator, which is computed on an independent realisation of the series. For the least-squares predictor, we plug the empirical autocovariances (computed on the same realisation or on an independent realisation) into the Yule-Walker equations. For the two predictors, we estimate the mean-squared error and prove the asymptotic normality. Diplôme : Magistère En ligne : ../theses/math/KHA5663.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=notice_display&id=1269 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité KHA/5663 KHA/5663 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Inférence statistique dans les équations différentielles stochastiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Fateh Merahi, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse Editeur : جامعة الإخوة منتوري قسنطينة Année de publication : 2018 Importance : 135 f. Format : 30 cm. Note générale : 2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Processus bilinéaire à temps continu Représentation spectrale Solution de Itô Stationnarité Propriété de longue mémoire Propriété de Taylor Processus quadratique Estimation GMM Estimations de maximum vraisemblance Consistance forte Normalité Asymptotique Continuous-time bilinear processes Spectral representation Itô’s solution Stationarity long memory property Taylor effect Quadratic processes (G) MM estimation YuleWalker estimates Maximum Likelihood estimates Strong consistency Asymptotic Normality النمط العشوائي ثنائي الخطية بأزمنة مستمرة تمثيل طيفي حل إيتو
الإستقرار ية خاصية ذاكرة طويلة خاصية تايلور نمط عشوائي تربيعي مقدر العزوم المعمم تقدير الإحتمال الأقصى الكفاءة القوية التقارب الطبيعيIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : In this thesis, we are studying a class of continuous-time bilinear processes (COBL(1,1))
generated by some stochastic differential equations where we have investigate some probabilistic
properties and statistical inference. We use Itô approach for studying the L2 structure of the
COBL(1,1) process and its powers for any order with time varying coefficients. Furthermore we
prove that these results can be obtained by using the transfer functions approach, moreover, by
the spectral representation of the process, we give also conditions for the stability of moments,
in particular the moments of the quadratic process provide us to checking the presence of the so
called Taylor property for COBL(1,1) process. In a second part of this thesis, we use the results
of the first part and we propose some methods of estimation for involving unknown parameters,
so, we starting by the moments method (MM) to estimate the parameters by two methods,
taking into consideration the relation that exists between the moments of the process and its
quadratic version and those associate with the incremented processes where we have showed
that the resulting estimators are strongly consistent and asymptotically normal under certain
conditions. Using the linear representation of COBL(1,1) process, we are able to propose three
other methods, one is in frequency domain and the rest are in time domain and we prove the
asymptotic properties of the proposed estimators. Simulation studies are presented in order to
illustrate the performances of the different estimators, furthermore, this methods are used to
model some real data such as the exchanges rate of the Algerian Dinar against the US-dollar
and against the single European currency and the electricity consumption sampled each 15mn
in Algeria.
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/MER7232.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=notice_display&id=10802 Inférence statistique dans les équations différentielles stochastiques [texte imprimé] / Fateh Merahi, Auteur ; Abdelouahab Bibi, Directeur de thèse . - جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, 2018 . - 135 f. ; 30 cm.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Processus bilinéaire à temps continu Représentation spectrale Solution de Itô Stationnarité Propriété de longue mémoire Propriété de Taylor Processus quadratique Estimation GMM Estimations de maximum vraisemblance Consistance forte Normalité Asymptotique Continuous-time bilinear processes Spectral representation Itô’s solution Stationarity long memory property Taylor effect Quadratic processes (G) MM estimation YuleWalker estimates Maximum Likelihood estimates Strong consistency Asymptotic Normality النمط العشوائي ثنائي الخطية بأزمنة مستمرة تمثيل طيفي حل إيتو
الإستقرار ية خاصية ذاكرة طويلة خاصية تايلور نمط عشوائي تربيعي مقدر العزوم المعمم تقدير الإحتمال الأقصى الكفاءة القوية التقارب الطبيعيIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : In this thesis, we are studying a class of continuous-time bilinear processes (COBL(1,1))
generated by some stochastic differential equations where we have investigate some probabilistic
properties and statistical inference. We use Itô approach for studying the L2 structure of the
COBL(1,1) process and its powers for any order with time varying coefficients. Furthermore we
prove that these results can be obtained by using the transfer functions approach, moreover, by
the spectral representation of the process, we give also conditions for the stability of moments,
in particular the moments of the quadratic process provide us to checking the presence of the so
called Taylor property for COBL(1,1) process. In a second part of this thesis, we use the results
of the first part and we propose some methods of estimation for involving unknown parameters,
so, we starting by the moments method (MM) to estimate the parameters by two methods,
taking into consideration the relation that exists between the moments of the process and its
quadratic version and those associate with the incremented processes where we have showed
that the resulting estimators are strongly consistent and asymptotically normal under certain
conditions. Using the linear representation of COBL(1,1) process, we are able to propose three
other methods, one is in frequency domain and the rest are in time domain and we prove the
asymptotic properties of the proposed estimators. Simulation studies are presented in order to
illustrate the performances of the different estimators, furthermore, this methods are used to
model some real data such as the exchanges rate of the Algerian Dinar against the US-dollar
and against the single European currency and the electricity consumption sampled each 15mn
in Algeria.
Diplôme : Doctorat en sciences En ligne : ../theses/math/MER7232.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=notice_display&id=10802 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MER/7232 MER/7232 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
