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Auteur Maghlaoui Dakhmouche |
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Titre : Modélisation empirique des séries chronologiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Assia Djaout, Auteur ; Maghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : Constantine : Université Mentouri Constantine Année de publication : 2011 Importance : 58 f. Format : 31 cm Note générale : Magister
2 copies imprimées disponiblesLangues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Série chronologique Processus stochastique Modèles ARMA Représentation externe Représentation interne Critère AIC Critère BIC. Mathématiques Index. décimale : 510 Mathématiques En ligne : ../theses/math/DJA5935.pdf Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=5755 Modélisation empirique des séries chronologiques [texte imprimé] / Assia Djaout, Auteur ; Maghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2011 . - 58 f. ; 31 cm.
Magister
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Série chronologique Processus stochastique Modèles ARMA Représentation externe Représentation interne Critère AIC Critère BIC. Mathématiques Index. décimale : 510 Mathématiques En ligne : ../theses/math/DJA5935.pdf Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=5755 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité DJA/5935 DJA/5935 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Statistique des processus linéaires : Test et éstimation Type de document : texte imprimé Auteurs : Maghlaoui Dakhmouche, Auteur ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; Mohmoud Boushaba, Directeur de thèse Année de publication : 2006 Importance : 84 f. Note générale : Doctorat d'etat
01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la bibliothèque centraleLangues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Séries chronologiques Processus aléatoires Algorithme d'aller -retour Representation interne d'un processus modèles ARMA Approximation du rapport de vrisemblances Index. décimale : 510 Mathématiques Diplôme : Doctorat En ligne : ../theses/math/DAK4402.pdf Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=1315 Statistique des processus linéaires : Test et éstimation [texte imprimé] / Maghlaoui Dakhmouche, Auteur ; Univ. de Constantine, Éditeur scientifique ; Mohmoud Boushaba, Directeur de thèse . - 2006 . - 84 f.
Doctorat d'etat
01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la bibliothèque centrale
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Séries chronologiques Processus aléatoires Algorithme d'aller -retour Representation interne d'un processus modèles ARMA Approximation du rapport de vrisemblances Index. décimale : 510 Mathématiques Diplôme : Doctorat En ligne : ../theses/math/DAK4402.pdf Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=1315 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité DAK/4402 DAK/4402 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
Titre : Théorie des valeurs extrêmes : Application au calcul de risques. Type de document : texte imprimé Auteurs : Oussama Bahi, Auteur ; Maghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : جامعة الإخوة منتوري قسنطينة Année de publication : 2019 Importance : 104 f. Format : 30 cm. Note générale : Doctorat 3éme CYCLE LMD.
2 copies imprimées disponiblesLangues : Français (fre) Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Mathématiques: Probabilité appliquée Théorie des valeurs extrêmes Modèles GPD Estimation du maximum de vraisemblance Méthode des moments pondérés Gestion des risques Value-at-Risk Censure par intervalles Propriétés asymptotiques des pseudo-estimateurs Test de type Wald Extreme values theory GPD models Maximum likelihood estimation method Method
of probability weighted moments estimation Risk management Interval
censoring Asymptotic properties of estimates Wald-type test نظرية القيم الحدية نماذج GPD أقصى تقدير احتمال طريقة تقدير احتمالية اللحظات الموزونة إدارة المخاطر القيمة المعرضة للخطر الرقابة بفاصل زمني خواص مقاربة للمقدرات اختبار فرضية نوع WaldIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé :
This work is intended as a contribution to the univariate statistics of extreme values and its applications to the calculation of risk. The purpose of this dissertation is to take a deep look at the statistical techniques applied to the measurement and management of extreme risks. The essential result obtained by Fisher-Tippett on the possible existence of limit distributions of the maximum of a sample, apparently gave rise to the idea that the theory of extreme values was something quite remarkable and very different from the classical theory of the central limit. Our aim contribution is the study of GPD models with interval censoring. Indeed, we have established that the pseudo-maximum likelihood estimates retain the properties of convergence and asymptotic normality. We applied the GPD models with interval censoring to compare two different therapies used in the treatment of woman breast cancer. Finally, we have built a Wald type hypothesis testing that allowes us to compare the two treatments.
Diplôme : Doctorat En ligne : ../theses/math/BAH7519.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=11358 Théorie des valeurs extrêmes : Application au calcul de risques. [texte imprimé] / Oussama Bahi, Auteur ; Maghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, 2019 . - 104 f. ; 30 cm.
Doctorat 3éme CYCLE LMD.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)
Catégories : Français - Anglais
MathématiquesTags : Mathématiques: Probabilité appliquée Théorie des valeurs extrêmes Modèles GPD Estimation du maximum de vraisemblance Méthode des moments pondérés Gestion des risques Value-at-Risk Censure par intervalles Propriétés asymptotiques des pseudo-estimateurs Test de type Wald Extreme values theory GPD models Maximum likelihood estimation method Method
of probability weighted moments estimation Risk management Interval
censoring Asymptotic properties of estimates Wald-type test نظرية القيم الحدية نماذج GPD أقصى تقدير احتمال طريقة تقدير احتمالية اللحظات الموزونة إدارة المخاطر القيمة المعرضة للخطر الرقابة بفاصل زمني خواص مقاربة للمقدرات اختبار فرضية نوع WaldIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé :
This work is intended as a contribution to the univariate statistics of extreme values and its applications to the calculation of risk. The purpose of this dissertation is to take a deep look at the statistical techniques applied to the measurement and management of extreme risks. The essential result obtained by Fisher-Tippett on the possible existence of limit distributions of the maximum of a sample, apparently gave rise to the idea that the theory of extreme values was something quite remarkable and very different from the classical theory of the central limit. Our aim contribution is the study of GPD models with interval censoring. Indeed, we have established that the pseudo-maximum likelihood estimates retain the properties of convergence and asymptotic normality. We applied the GPD models with interval censoring to compare two different therapies used in the treatment of woman breast cancer. Finally, we have built a Wald type hypothesis testing that allowes us to compare the two treatments.
Diplôme : Doctorat En ligne : ../theses/math/BAH7519.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : index.php?lvl=notice_display&id=11358 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BAH/7519 BAH/7519 Thèse Bibliothèque principale Thèses Disponible
