Titre :	Inférence statistique dans les modèles bilinéaires périodiques
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Sara Leulmi, Auteur ; A. Bibi, Directeur de thèse
Editeur :	Constantine : Université Mentouri Constantine
Année de publication :	2012
Importance :	85 f.
Format :	31 cm.
Note générale :	2 copies imprimées disponibles
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Français - Anglais Mathématiques
Tags :	Les modèles Non linéaires à coefficients dépendant du temps  séries temporelles bilinéaires  séries temporelles bilinéaires périodiques  La représentation markovienne  Produit de Kronecker  Stationnarité  stationnarité périodique  L’inversibilité  Moments d’ordre supérieur  Estimation de Moindre Carrées  Consistance forte  Normalité Asymptotiques  Time varying Nonlinear Models  Bilinear Time series  Periodic Bilinear Time series  Markovian representation  Kronecker Product  Stationarity  Periodic Stationary  Inversibility  Higher-ordre moments  LS estimator  Consistency  Asymptotic Normality  النماذج الغیر الخطیة المتعلقة بالزمن  السلاسل الزمنیة الثنائیة الخطیة  السلاسل الزمنیة الثنائیة الخطیة الدوریة ،فيكومارالتمثیل ال  الانتظام  الانتظام الدوریة  الانعكاسیة  حاصل ضربكرونكر  العزوم من الدرجة العلیا  التقارب نحو القانون الطبیعي
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	The aim or goal of this work is to study some problems of nonlinear time series. The particular class of models nonlinear that was extensity discussed in the literature is he class of periodic bilinear models. The sufficient conditions for strict periodic stationary et second-order periodic stationary, the inversibility and the existence of higher-order moments are derived. The main goal of this work is the estimation in periodic bilinear model by Least Squares; from some conditions one gets consistency estimators and asymptotic normality. This method gives of results very satisfactory that are shown in the simulation.
Diplôme :	Magistère
En ligne :	../theses/math/LEU6118.pdf
Format de la ressource électronique :	pdf
Permalink :	index.php?lvl=notice_display&id=6023

Inférence statistique dans les modèles bilinéaires périodiques [texte imprimé] / Sara Leulmi, Auteur ; A. Bibi, Directeur de thèse . - Constantine : Université Mentouri Constantine, 2012 . - 85 f. ; 31 cm.
2 copies imprimées disponibles
Langues : Français (fre)

Catégories :	Français - Anglais Mathématiques
Tags :	Les modèles Non linéaires à coefficients dépendant du temps  séries temporelles bilinéaires  séries temporelles bilinéaires périodiques  La représentation markovienne  Produit de Kronecker  Stationnarité  stationnarité périodique  L’inversibilité  Moments d’ordre supérieur  Estimation de Moindre Carrées  Consistance forte  Normalité Asymptotiques  Time varying Nonlinear Models  Bilinear Time series  Periodic Bilinear Time series  Markovian representation  Kronecker Product  Stationarity  Periodic Stationary  Inversibility  Higher-ordre moments  LS estimator  Consistency  Asymptotic Normality  النماذج الغیر الخطیة المتعلقة بالزمن  السلاسل الزمنیة الثنائیة الخطیة  السلاسل الزمنیة الثنائیة الخطیة الدوریة ،فيكومارالتمثیل ال  الانتظام  الانتظام الدوریة  الانعكاسیة  حاصل ضربكرونكر  العزوم من الدرجة العلیا  التقارب نحو القانون الطبیعي
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	The aim or goal of this work is to study some problems of nonlinear time series. The particular class of models nonlinear that was extensity discussed in the literature is he class of periodic bilinear models. The sufficient conditions for strict periodic stationary et second-order periodic stationary, the inversibility and the existence of higher-order moments are derived. The main goal of this work is the estimation in periodic bilinear model by Least Squares; from some conditions one gets consistency estimators and asymptotic normality. This method gives of results very satisfactory that are shown in the simulation.
Diplôme :	Magistère
En ligne :	../theses/math/LEU6118.pdf
Format de la ressource électronique :	pdf
Permalink :	index.php?lvl=notice_display&id=6023