Titre :	Application des chaines de Markov à temps discret au domaine de la finance
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Rayane Bouteldja, Auteur ; Raouia Boutaghane, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2018
Importance :	48 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Chaine de markov  variable aléatoire  matrice de transition  cour d'ouverture  cour de Clôture .
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	En utilisant les processus stochastiques appelés chaînes de Markov, nous nous sommes efforcés de prédire le cours boursier future des actions pour une société donnée. À cet effet, nous avons tout d’abord calculé les changements journaliers des prix à partir des données utilisées et nous les avons regroupées en trois états différents. Nous avons ensuite appliqué les calculs des chaînes de Markov aux données pour créer une matrice de probabilité de transition 3x3. En utilisant cette matrice de transition, nous avons résolu un système d'équations et trouvé trois états stables qui représentent la probabilité qu'un cours d'un jour donné tombe dans l'un des trois états. Nous utilisons cette information, nous pouvons introduire nos données réelles à ces équations et prédire les prochains cours boursiers dans un proche avenir.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10519

Application des chaines de Markov à temps discret au domaine de la finance [texte imprimé] / Rayane Bouteldja, Auteur ; Raouia Boutaghane, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 48 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Chaine de markov  variable aléatoire  matrice de transition  cour d'ouverture  cour de Clôture .
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	En utilisant les processus stochastiques appelés chaînes de Markov, nous nous sommes efforcés de prédire le cours boursier future des actions pour une société donnée. À cet effet, nous avons tout d’abord calculé les changements journaliers des prix à partir des données utilisées et nous les avons regroupées en trois états différents. Nous avons ensuite appliqué les calculs des chaînes de Markov aux données pour créer une matrice de probabilité de transition 3x3. En utilisant cette matrice de transition, nous avons résolu un système d'équations et trouvé trois états stables qui représentent la probabilité qu'un cours d'un jour donné tombe dans l'un des trois états. Nous utilisons cette information, nous pouvons introduire nos données réelles à ces équations et prédire les prochains cours boursiers dans un proche avenir.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10519