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'variable aléatoire' 
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Titre : Esperance Conditionnelle & Chaines De Markov Type de document : texte imprimé Auteurs : Boudjadar Seyfeddine, Auteur ; Charfeddine Aouaichia, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 47 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistique appliquées espace de probabilité variable aléatoire indépendance et conditionnement chaines de Markov. Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Nous nous intéresserons durant ce travail de fin d’étude de master à l’espérance conditionnelle et aux chaines de Markov (à temps discret) et ce dans le but de renforcer la formation en probabilités. Nous commencerons d’abord par rappeler les notions de base des probabilités, à savoir un espace probabilisé et une variable aléatoire et son espérance. Ensuite, nous verrons la notion d’indépendance pour laisser place à celles de probabilités et espérance conditionnelles. À la fin, nous aurons suffisamment de connaissances pour introduire les chaines de Markov. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1181 Esperance Conditionnelle & Chaines De Markov [texte imprimé] / Boudjadar Seyfeddine, Auteur ; Charfeddine Aouaichia, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 47 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Statistique appliquées espace de probabilité variable aléatoire indépendance et conditionnement chaines de Markov. Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Nous nous intéresserons durant ce travail de fin d’étude de master à l’espérance conditionnelle et aux chaines de Markov (à temps discret) et ce dans le but de renforcer la formation en probabilités. Nous commencerons d’abord par rappeler les notions de base des probabilités, à savoir un espace probabilisé et une variable aléatoire et son espérance. Ensuite, nous verrons la notion d’indépendance pour laisser place à celles de probabilités et espérance conditionnelles. À la fin, nous aurons suffisamment de connaissances pour introduire les chaines de Markov. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1181 Réservation
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Titre : Esperance Conditionnelle & Martingales Type de document : texte imprimé Auteurs : Soumia Zair, Auteur ; Samira Boulacheb, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 35 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : statistique appliquee Espace probabilisé Probabilités conditionnelles et Indépendance Variable aléatoire Espérance Conditionnelle Martingales à temps discret Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce mémoire traite essentiellement la notion d’espérance conditionnelle et celle des martingales (à temps discret), et ce dans le but de renforcer la formation en théorie des probabilités. Nous commencerons d’abord par rappeler les notions de base des probabilités, à savoir un espace probabilisé et une variable aléatoire et son espérance. Ensuite, nous verrons la notion d’indépendance pour laisser place à celles de probabilités conditionnelles et espérance conditionnelles. À la fin, nous aurons suffisamment de connaissances pour introduire les martingales. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1202 Esperance Conditionnelle & Martingales [texte imprimé] / Soumia Zair, Auteur ; Samira Boulacheb, Auteur ; Omar Boukhadra, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 35 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : statistique appliquee Espace probabilisé Probabilités conditionnelles et Indépendance Variable aléatoire Espérance Conditionnelle Martingales à temps discret Sciences Exactes Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Ce mémoire traite essentiellement la notion d’espérance conditionnelle et celle des martingales (à temps discret), et ce dans le but de renforcer la formation en théorie des probabilités. Nous commencerons d’abord par rappeler les notions de base des probabilités, à savoir un espace probabilisé et une variable aléatoire et son espérance. Ensuite, nous verrons la notion d’indépendance pour laisser place à celles de probabilités conditionnelles et espérance conditionnelles. À la fin, nous aurons suffisamment de connaissances pour introduire les martingales. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1202 Réservation
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Titre : Application des chaines de Markov à temps discret au domaine de la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Rayane Bouteldja, Auteur ; Raouia Boutaghane, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2018 Importance : 48 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Chaine de markov variable aléatoire matrice de transition cour d'ouverture cour de Clôture . Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : En utilisant les processus stochastiques appelés chaînes de Markov, nous nous
sommes efforcés de prédire le cours boursier future des actions pour une société
donnée. À cet effet, nous avons tout d’abord calculé les changements journaliers
des prix à partir des données utilisées et nous les avons regroupées en trois états
différents. Nous avons ensuite appliqué les calculs des chaînes de Markov aux
données pour créer une matrice de probabilité de transition 3x3. En utilisant cette
matrice de transition, nous avons résolu un système d'équations et trouvé trois états
stables qui représentent la probabilité qu'un cours d'un jour donné tombe dans l'un
des trois états. Nous utilisons cette information, nous pouvons introduire nos
données réelles à ces équations et prédire les prochains cours boursiers dans un
proche avenir.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10519 Application des chaines de Markov à temps discret au domaine de la finance [texte imprimé] / Rayane Bouteldja, Auteur ; Raouia Boutaghane, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 48 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Chaine de markov variable aléatoire matrice de transition cour d'ouverture cour de Clôture . Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : En utilisant les processus stochastiques appelés chaînes de Markov, nous nous
sommes efforcés de prédire le cours boursier future des actions pour une société
donnée. À cet effet, nous avons tout d’abord calculé les changements journaliers
des prix à partir des données utilisées et nous les avons regroupées en trois états
différents. Nous avons ensuite appliqué les calculs des chaînes de Markov aux
données pour créer une matrice de probabilité de transition 3x3. En utilisant cette
matrice de transition, nous avons résolu un système d'équations et trouvé trois états
stables qui représentent la probabilité qu'un cours d'un jour donné tombe dans l'un
des trois états. Nous utilisons cette information, nous pouvons introduire nos
données réelles à ces équations et prédire les prochains cours boursiers dans un
proche avenir.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10519 Réservation
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Titre : Martingale pour la finance et stratégies financières Type de document : texte imprimé Auteurs : Wissem Bakha, Auteur ; Anouar Adjeroud, Auteur ; Aya Rihani, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2019 Importance : 50 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie électronique PDF disponible au BUC.
Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Martingale, Stratégie Financière, Temps d'Arrêt Portefeuille Espérance
Conditionnelle Variable Aléatoire Risque.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous avons étudié une partie importante dans la théorie
de la nance : martingale pour la nance et stratégies nancières. A
cet eet, nous avons tout d'abord introduire quelques notions de nance "les
termes nanciers, les produits dérivés et l'objet mathématique nancières "
qui nous simpli ent la compréhension des informations. Nous avons ensuite
utilisé l'espérance conditionnelle dans tous les cas. En n, nous passons à la
partie principale de notre recherche les martingales et leurs propriétés utiles
avec quelques stratégies nancières.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11458 Martingale pour la finance et stratégies financières [texte imprimé] / Wissem Bakha, Auteur ; Anouar Adjeroud, Auteur ; Aya Rihani, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 50 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Martingale, Stratégie Financière, Temps d'Arrêt Portefeuille Espérance
Conditionnelle Variable Aléatoire Risque.Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce mémoire, nous avons étudié une partie importante dans la théorie
de la nance : martingale pour la nance et stratégies nancières. A
cet eet, nous avons tout d'abord introduire quelques notions de nance "les
termes nanciers, les produits dérivés et l'objet mathématique nancières "
qui nous simpli ent la compréhension des informations. Nous avons ensuite
utilisé l'espérance conditionnelle dans tous les cas. En n, nous passons à la
partie principale de notre recherche les martingales et leurs propriétés utiles
avec quelques stratégies nancières.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11458 Réservation
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