Titre :	Application de la théorie des valeurs extrêmes au calcul de la Value-at-Risk
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Nassim SEKHSOUKH, Auteur ; Houssem Hadjedj, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2015
Importance :	38 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance  Théorie des valeurs extrêmes, Value-at-risk  Distribution du maximum  Méthode "BM"  Méthode "POT"  Sciences Exactes
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	L’objectif de notre travail est l’estimation de la Value-at-Risk en tant que quantile extrême à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes. Pour cela, nous nous proposons d’utiliser la méthode POT a…n de modéliser la queue de la distribution de l’échantillon de l’indice boursier russe (RTS). A l’aide du logiciel R on estime numériquement les paramètres de la loi GPD limite adéquate de cet échantillon. Finalement, on calcule la VaR historique et la VaR gaussienne pour les comparer à la VaR GPD.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1185

Application de la théorie des valeurs extrêmes au calcul de la Value-at-Risk [texte imprimé] / Nassim SEKHSOUKH, Auteur ; Houssem Hadjedj, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 38 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance  Théorie des valeurs extrêmes, Value-at-risk  Distribution du maximum  Méthode "BM"  Méthode "POT"  Sciences Exactes
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	L’objectif de notre travail est l’estimation de la Value-at-Risk en tant que quantile extrême à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes. Pour cela, nous nous proposons d’utiliser la méthode POT a…n de modéliser la queue de la distribution de l’échantillon de l’indice boursier russe (RTS). A l’aide du logiciel R on estime numériquement les paramètres de la loi GPD limite adéquate de cet échantillon. Finalement, on calcule la VaR historique et la VaR gaussienne pour les comparer à la VaR GPD.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1185