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'Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance' 
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Titre : Théorie des valeurs extrêmes: : Méthode Block Maxima et Application Type de document : texte imprimé Auteurs : Khawla Djebouri, Auteur ; Hana Hadj Aissa, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 31 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Valeurs Extrêmes Distributions GEV Méthode "Block Maxima" Méthode
des Maximum de Vraisemblance Méthode des Moments Pondérés. Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Notre travail consiste à appliquer la méthode "Block Maxima" à l’étude et l’analyse
d’un corpus des données financières. Après avoir rappelé le théorème des valeurs extrêmes,
on a résumé l’essentiel des méthodes d’estimation des paramètres des lois GEV et des
outils d’identification de ces distributions.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1301 Théorie des valeurs extrêmes: : Méthode Block Maxima et Application [texte imprimé] / Khawla Djebouri, Auteur ; Hana Hadj Aissa, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 31 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues : Français (fre)
Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Valeurs Extrêmes Distributions GEV Méthode "Block Maxima" Méthode
des Maximum de Vraisemblance Méthode des Moments Pondérés. Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Notre travail consiste à appliquer la méthode "Block Maxima" à l’étude et l’analyse
d’un corpus des données financières. Après avoir rappelé le théorème des valeurs extrêmes,
on a résumé l’essentiel des méthodes d’estimation des paramètres des lois GEV et des
outils d’identification de ces distributions.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1301 Réservation
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Titre : Modèle MathéMatique des dépenses D’assurance malaDie Type de document : texte imprimé Auteurs : Karima Ouasta, Auteur ; Khawla Djendli, Auteur ; M Boushaba, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2013 Importance : 42 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques Appliquées à l’Economie et à la Finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Notre mÈmoire est composÈ dÃune introduction est de quatre chapitres.Le
premier chapitre est un rappel des concepts de base de lÃassurance maladie.
Dans le deuxiËme chapitre, on prÈsente le systËme de sÈcuritÈ sociale en AlgÈrie. Le troisiËme chapitre est consacrÈ ‡ la rÈgression linÈaire.EnÖn, dans
le quatriËme chapitre, on propose une modËle de rÈgression des dÈpenses de
santÈ en fonction des dÈpenses de mÈdicaments, ensuite en calcule le taux de
variation de dÈpenses de santÈ et de dÈpenses de mÈdicament ‡ partir des
donnÈs sur les dÈpenses de santÈ.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5402 Modèle MathéMatique des dépenses D’assurance malaDie [texte imprimé] / Karima Ouasta, Auteur ; Khawla Djendli, Auteur ; M Boushaba, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2013 . - 42 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques Appliquées à l’Economie et à la Finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Notre mÈmoire est composÈ dÃune introduction est de quatre chapitres.Le
premier chapitre est un rappel des concepts de base de lÃassurance maladie.
Dans le deuxiËme chapitre, on prÈsente le systËme de sÈcuritÈ sociale en AlgÈrie. Le troisiËme chapitre est consacrÈ ‡ la rÈgression linÈaire.EnÖn, dans
le quatriËme chapitre, on propose une modËle de rÈgression des dÈpenses de
santÈ en fonction des dÈpenses de mÈdicaments, ensuite en calcule le taux de
variation de dÈpenses de santÈ et de dÈpenses de mÈdicament ‡ partir des
donnÈs sur les dÈpenses de santÈ.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5402 Réservation
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Titre : Analyse en Composantes Principales : Etude d’un corpus de données Type de document : texte imprimé Auteurs : Asma Bendabbache, Auteur ; Rayene Chafa, Auteur ; Hadjer Djeniba, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 33 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques Appliquées A L’économie Et A La Finance Analyse en Composante Principale (ACP) Analyse des données Analyse
factorielle Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail nous étudions une des méthodes d’analyse des données les plus importantes,
en l’occurrence l’Analyse en Composante Principale (ACP). Cette technique
d’analyse des données est généralement utilisée pour déchiffrer et étudier la variabilité
d’un nuage de points. Nous avons mise en oeuvre une ACP sur un corpus de données
biologiques, à l’aide de l’application « Rquery.pca » du logiciel R . Une interprétation Ã
été en tentée en étroite collaboration avec les concepteurs de l’expérimentation.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1188 Analyse en Composantes Principales : Etude d’un corpus de données [texte imprimé] / Asma Bendabbache, Auteur ; Rayene Chafa, Auteur ; Hadjer Djeniba, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 33 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques Appliquées A L’économie Et A La Finance Analyse en Composante Principale (ACP) Analyse des données Analyse
factorielle Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans ce travail nous étudions une des méthodes d’analyse des données les plus importantes,
en l’occurrence l’Analyse en Composante Principale (ACP). Cette technique
d’analyse des données est généralement utilisée pour déchiffrer et étudier la variabilité
d’un nuage de points. Nous avons mise en oeuvre une ACP sur un corpus de données
biologiques, à l’aide de l’application « Rquery.pca » du logiciel R . Une interprétation Ã
été en tentée en étroite collaboration avec les concepteurs de l’expérimentation.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1188 Réservation
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Titre : Analyse de la variance Type de document : texte imprimé Auteurs : Manel Boudersa, Auteur ; Nour Elhouda Fétimi, Auteur ; Khedidja Kebabi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2016 Importance : 35 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible en BUC Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans notre travail nous présentons les techniques et les conditions d’applications de l’analyse de la variance qui est l’une des méthodes statistiques les plus utilisées dans le cadre des traitements des données expérimentales. A l’aide du logiciel R nous avons traité un exemples sur des données relatives à la toxicologie et un exemple sur des données relatives à de l’agriculture. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4537 Analyse de la variance [texte imprimé] / Manel Boudersa, Auteur ; Nour Elhouda Fétimi, Auteur ; Khedidja Kebabi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 35 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : Dans notre travail nous présentons les techniques et les conditions d’applications de l’analyse de la variance qui est l’une des méthodes statistiques les plus utilisées dans le cadre des traitements des données expérimentales. A l’aide du logiciel R nous avons traité un exemples sur des données relatives à la toxicologie et un exemple sur des données relatives à de l’agriculture. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4537 Réservation
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Titre : Application de la théorie des valeurs extrêmes au calcul de la Value-at-Risk Type de document : texte imprimé Auteurs : Nassim SEKHSOUKH, Auteur ; Houssem Hadjedj, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 38 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Théorie des valeurs extrêmes, Value-at-risk Distribution du
maximum Méthode "BM" Méthode "POT" Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est lÂ’estimation de la Value-at-Risk en tant
que quantile extrême à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes. Pour cela,
nous nous proposons d’utiliser la méthode POT a…n de modéliser la queue
de la distribution de l’échantillon de l’indice boursier russe (RTS). A l’aide
du logiciel R on estime numériquement les paramètres de la loi GPD limite
adéquate de cet échantillon. Finalement, on calcule la VaR historique et la
VaR gaussienne pour les comparer à la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1185 Application de la théorie des valeurs extrêmes au calcul de la Value-at-Risk [texte imprimé] / Nassim SEKHSOUKH, Auteur ; Houssem Hadjedj, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 38 f. ; 30 cm.
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Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance Théorie des valeurs extrêmes, Value-at-risk Distribution du
maximum Méthode "BM" Méthode "POT" Sciences ExactesIndex. décimale : 510 Mathématiques Résumé : LÂ’objectif de notre travail est lÂ’estimation de la Value-at-Risk en tant
que quantile extrême à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes. Pour cela,
nous nous proposons d’utiliser la méthode POT a…n de modéliser la queue
de la distribution de l’échantillon de l’indice boursier russe (RTS). A l’aide
du logiciel R on estime numériquement les paramètres de la loi GPD limite
adéquate de cet échantillon. Finalement, on calcule la VaR historique et la
VaR gaussienne pour les comparer à la VaR GPD.Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1185 Réservation
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