Titre :	Estimation de l’indice des valeurs extrêmes
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Chahrazed Haddad, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2015
Importance :	46 f.
Format :	30 cm.
Note générale :	Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance  Valeurs Extrêmes  Lois GEV  Lois GPD  Méthode BM  Méthode POT  Estimateur de MV  Estimateur de PWM  Estimateur de Hill  Sciences Exactes
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	L’approche probabiliste de la théorie des valeurs extrêmes est basée sur deux théorèmes essentiels. Le premier théorème, celui de Fisher-Tipett qui nous assure l’existence d’une loi limite non dégénérée pour les extrêmes d’un échantillon, et nous permet de construire la méthode de "Block Maxima". Le deuxième théorème, celui de Belkema-de Haan-Pickands qui établit la convergence uniforme de la distribution d’un excès au dessus d’un seuil élévé vers la distribution généralisée de Pareto, nous permet d’étudier la distri- bution d’un échantillon d’excès dans le cadre de la méthode "Peaks Over Threshold". Notre travaille consiste à comparer, par simulation à l’aide du logiciel R, les trois principales méthodes d’estimation du paramètre de queue
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1228

Estimation de l’indice des valeurs extrêmes [texte imprimé] / Chahrazed Haddad, Auteur ; Meghlaoui Dakhmouche, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 46 f. ; 30 cm.
Une copie electronique PDF disponible au BUC.
Langues : Français (fre)

Catégories :	Sciences Exactes:Mathématiques
Tags :	Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance  Valeurs Extrêmes  Lois GEV  Lois GPD  Méthode BM  Méthode POT  Estimateur de MV  Estimateur de PWM  Estimateur de Hill  Sciences Exactes
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	L’approche probabiliste de la théorie des valeurs extrêmes est basée sur deux théorèmes essentiels. Le premier théorème, celui de Fisher-Tipett qui nous assure l’existence d’une loi limite non dégénérée pour les extrêmes d’un échantillon, et nous permet de construire la méthode de "Block Maxima". Le deuxième théorème, celui de Belkema-de Haan-Pickands qui établit la convergence uniforme de la distribution d’un excès au dessus d’un seuil élévé vers la distribution généralisée de Pareto, nous permet d’étudier la distri- bution d’un échantillon d’excès dans le cadre de la méthode "Peaks Over Threshold". Notre travaille consiste à comparer, par simulation à l’aide du logiciel R, les trois principales méthodes d’estimation du paramètre de queue
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1228