Application des chaines de Markov à temps discret au domaine de la finance / Rayane Bouteldja 

Public ISBD Titre : Application des chaines de Markov à temps discret au domaine de la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Rayane Bouteldja, Auteur ; Raouia Boutaghane, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2018 Importance : 48 f. Format : 30 cm. Note générale : Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Chaine de markov  variable aléatoire  matrice de transition  cour d'ouverture  cour de Clôture . Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : En utilisant les processus stochastiques appelés chaînes de Markov, nous nous sommes efforcés de prédire le cours boursier future des actions pour une société donnée. À cet effet, nous avons tout d’abord calculé les changements journaliers des prix à partir des données utilisées et nous les avons regroupées en trois états différents. Nous avons ensuite appliqué les calculs des chaînes de Markov aux données pour créer une matrice de probabilité de transition 3x3. En utilisant cette matrice de transition, nous avons résolu un système d'équations et trouvé trois états stables qui représentent la probabilité qu'un cours d'un jour donné tombe dans l'un des trois états. Nous utilisons cette information, nous pouvons introduire nos données réelles à ces équations et prédire les prochains cours boursiers dans un proche avenir. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10519 Application des chaines de Markov à temps discret au domaine de la finance [texte imprimé] / Rayane Bouteldja, Auteur ; Raouia Boutaghane, Auteur ; Aboud Nemouchi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 48 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC. Langues : Français (fre) Catégories : Sciences Exactes:Mathématiques Tags : Chaine de markov  variable aléatoire  matrice de transition  cour d'ouverture  cour de Clôture . Index. décimale : 510 Mathématiques Résumé : En utilisant les processus stochastiques appelés chaînes de Markov, nous nous sommes efforcés de prédire le cours boursier future des actions pour une société donnée. À cet effet, nous avons tout d’abord calculé les changements journaliers des prix à partir des données utilisées et nous les avons regroupées en trois états différents. Nous avons ensuite appliqué les calculs des chaînes de Markov aux données pour créer une matrice de probabilité de transition 3x3. En utilisant cette matrice de transition, nous avons résolu un système d'équations et trouvé trois états stables qui représentent la probabilité qu'un cours d'un jour donné tombe dans l'un des trois états. Nous utilisons cette information, nous pouvons introduire nos données réelles à ces équations et prédire les prochains cours boursiers dans un proche avenir. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10519

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSMTH180015	MSMTH180015	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte integré Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)